Батальон «Ваннай» был единственным воинским формированием, у которого имелась своя служба безопасности. Она состояла из 10 человек. Данная служба располагалась в доме № 6 по улице Донат. В основном в ее задачи входили расправы с пойманными дезертирами и облаченными в гражданскую одежду советскими разведчиками. Если говорить о функциях отдельных служащих службы безопасности батальона «Ваннай», то они распределялись следующим образом: капитан Ференц Дьюлай-Мольнар занимался радиоперехватом советских сообщений, капитан Секереш осуществлял контрпропаганду через громкоговоритель, старший лейтенант Эндре Ковач ведал вопросами подготовки рекрутов. Кроме этого с ними сотрудничали многочисленные офицеры, которые официально не числились ни в составе батальона, ни в других сражающихся частях. Батальон «Ваннай» служил своего рода отстойником для правых экстремистов, в том числе сбежавших из отряда Проная. Именно эти личности отвечали за массовые расправы.
Благодаря захваченным продуктам батальон пользовался большой популярностью, ибо служившие в нем солдаты снабжались пищей не в пример лучше, чем в других венгерских частях и подразделениях. К середине декабря 1944 года батальон «Ваннай» насчитывал около 600 человек. В итоге 22 декабря было принято решение именовать его Венгерский королевский ударный батальон «Ваннай». Но вместе с тем долгое время служащие батальона не имели не только собственной униформы, но и каких-либо особых знаков различия.
Сам же Ваннай принципиально отказывался носить обыкновенную солдатскую форму. В конечном счете Салаши принял решение присвоить этому честолюбивому вояке звание майора (после разжалования в 1932 году никто не возвращал ему офицерского звания). Первое боевое применение батальона произошло 24 декабря, когда его солдатами было захвачено здание больницы Яноша в Холодной долине.
Однако 25 декабря на этом участке фронта начался хаос. Чтобы стабилизировать линию фронта, на помощь частям 10-й пехотной дивизии в Чёмёр были посланы 3-я и 4-я роты батальона. То, что произошло после этого, в источниках описывается весьма противоречиво. Ясно только одно — между солдатами батальона и армейскими офицерами произошел конфликт. Армейские офицеры обвинили Ванная в трусости, якобы тот, получив легкое ранение, тут же скрылся с поля боя. Сам Ваннай возлагал на армейские чины ответственность за неудачную контратаку и полностью уничтоженные роты. На следующий день у красноармейцев все-таки удалось отбить позиции, но этот успех был достигнут лишь после того, как в бой были пущены солдаты 12-й резервной дивизии. Единственной заслугой батальона «Ваннай» был подорванный советский танк. В ответ сами «ваннайцы» понесли огромные потери. Видя, что ситуация складывается весьма неблагоприятно, Ваннай, не ставя никого в известность, самолично со своими солдатами покинул Буду.
Позже Ваннай все-таки вернулся на позиции. Но потери батальона были слишком огромными, чтобы их можно было восполнить за счет добровольцев. В итоге «ваннайцы» стали устраивать облавы по подвалам, где всовывали в руку винтовку любому, кого они считали боеспособным. Чтобы исключить случаи дезертирства и перехода на сторону противника, Ваннай транслировал на позиции Красной Армии сообщение, что «батальон будет сражаться до последнего, и русским не стоит ждать от него пощады». После этого становилось ясно, что красноармейцы не будут брать в плен «ваннайцев». Для большего эффекта на передовой, так, чтобы это могли видеть красноармейцы, было расстреляно несколько русских пленных. Теперь никто не решился бы сдаться им в плен. И действительно, в документах не сохранилось ни одного случая добровольного пленения солдат из батальона «Ваннай».
В конце декабря в состав батальона влилось огромное количество воодушевленных подростков. Это были ученики интерната Шалешиан и гимназии Тольди. Большинство из них погибло в первые же дни. Особенно большие потери батальон нес во время январских боев на площади Кальмана. Насильно призванный в батальон «Ваннай» Дьюла Сули писал в своих мемуарах: «На следующий день 14 января, прежде чем мы успели подумать над тем, есть ли у нас шансы на выживание, комендант Кантор звучным голосом вызвал всех мужчин наверх. Кто-то отсутствовал… Полицейский, стоявший рядом с Кантором, действовал так, будто бы ему все происходящее было очень интересно.
«Что случилось? Как кто-то отсутствует?»
«Комендант дома отвечает за вас! Сколько мужчин в возрасте от 16 до 60 лет проживают в вашем доме?»
«Не хватает иностранца, я приведу его».
«Он должен быть здесь через несколько секунд, — сказал полицейский рассерженно. — Сейчас к вам обратится один почтенный господин».
«Почтенный господин? Почему он должен к нам обратиться?» — спросил я.