Освободившись от польской войны, Густав Адольф стал готовиться к исполнению давнего своего намерения - начать в Германии войну против Габсбургов. Человек очень религиозный, усердный протестант, он с тревогой наблюдал за тем, как после побед Валленштейна на начальном этапе Тридцатилетней войны в северогерманских землях усилилось влияние католичества. В воззвании к шведскому риксдагу король пламенными словами описал опасности, угрожавшие Шведскому государству от владычества над Германией императорских войск. Он говорил, что повсюду, где утверждается господство императора, подавляется протестантство и насильственно восстанавливается католичество. Кроме того, захват императором балтийского берега Германии грозил полным крахом шведской торговле. Всё это было справедливо, и риксдаг с восторгом принял призыв короля к защите отечества.
Таким образом, Швеция вступила в Тридцатилетнюю войну и сумела в короткий срок совершенно переломить её течение. В марте 1630 года шведы выбили императорские войска с Рюгена. Летом король высадился в устье Одера, занял Штеттин и все померанские крепости. Императорские войска попытались остановить шведов у Грейфенгагена, но были рассеяны. Немецкие протестанты сразу ободрились и стали стекаться под шведские знамёна. За несколько месяцев численность армии Густава Адольфа возросла с 13 до 40 тысяч. Зимой он взял сильную померанскую крепость Кольберг, а в апреле 1631 года приступом овладел Франкфуртом-на-Одере.
Вытеснив императорские войска из Северной Германии, шведы двинулись в Тюрингию и Гессен. Энергичный ландграф гессен-кассельский Вильгельм немедленно принял их сторону. Затем союз с Густавом заключил курфюрст саксонский. Неподалёку от Лейпцига, у Брейтенфельда, произошло решительное сражение, в котором объединённой шведско-саксонской армии противостояла большая имперская армия под командованием знаменитого Тилли. Уже вскоре после начала сражения большая часть саксонских войск была разгромлена и в беспорядке бежала с поля боя. Казалось, что исход битвы предрешён, но, обратившись против шведов, имперские войска неожиданно натолкнулись на ожесточённое сопротивление. Мало-помалу, после многочасового ружейного и рукопашного боя, Густав Адольф сумел выправить положение, перешёл в наступление и опрокинул врага. Тилли был разбит во всех пунктах. Вся его артиллерия оказалась в руках победителей. Число убитых и взятых в плен императорских солдат исчислялось тысячами. Известие об этом разгроме вызвало изумление всей Европы и повергло католиков в уныние. Чтобы поправить положение, император должен был передать верховное командование над своей армией Валленштейну. Но пока тот собирался с силами, протестанты развивали свой успех. В ноябре 1631 года саксонские войска вторглись в Богемию и без боя взяли Прагу. Тем временем Густав Адольф овладел Франкфуртом и Майнцем, а в начале 1632 года взял все города по Дунаю от Донаувёрта до Ульма. Тилли отступил к Рейну и приготовился встретить врага на сильно укреплённой позиции у реки Лех. Он предполагал, что река будет для него надёжной защитой, но шведы перешли её по понтонному мосту и подвергли позиции имперских войск жестокому обстрелу из орудий. Католики (большую часть их составляли баварцы) вновь отступили с огромными потерями. Сам Тилли был смертельно ранен в этом бою и вскоре скончался. Густав Адольф вошёл в Баварию и в мае взял Мюнхен. Отсюда он предполагал идти на Австрию, вторгся в Швабию, но тут узнал, что саксонцы разбиты в Богемии Валленштейном. В июне, оставив часть войск в Швабии, король двинулся на помощь союзнику. К этому времени Валленштейн успел собрать огромную армию численностью до 80 тысяч человек и имел над шведами большой перевес сил. Густав Адольф решил ожидать врага в Нюрнберге, усилил укрепления города, провёл вокруг него на довольно большом расстоянии от стен круговую линию окопов и таким образом устроил свой лагерь. Валленштейн не захотел штурмовать эти укрепления, но, построив поблизости свой укреплённый лагерь, стал перехватывать шведские транспорты с продовольствием. Вскоре в Нюрнберге начался настоящий голод. От большой скученности людей вспыхнули эпидемии. В августе Густав Адольф попробовал сам штурмом овладеть лагерем Валленштейна. Шведы сражались с огромным упорством, но были отражены с большим уроном. Это была первая неудача короля в этой войне. В сентябре он должен был отступить от Нюрнберга обратно в Швабию. Путь в Саксонию для католиков был открыт. В октябре Валленштейн подошёл к Лейпцигу и после сильной бомбардировки вынудил его капитулировать. Курфюрст саксонский мог в любую минуту заключить с императором мир. Чтобы помешать этому, Густав Адольф собрал все свои силы и поспешил в Саксонию.