Малер-музыкант раскрылся в консерватории прежде всего как исполнитель-пианист, но в то же время его очень интересовало и симфоническое дирижирование. Как композитор Малер не нашел признания в стенах консерватории. Первые крупные камерно-ансамблевые сочинения студенческих лет (фортепианный квинтет и пр.) еще не отличались самостоятельностью стиля и были уничтожены композитором. Единственное зрелое сочинение этого периода – кантата «Жалобная песнь» (1880) для сопрано, альта, тенора, смешанного хора и оркестра. Музыкальный язык кантаты, несмотря на заметное влияние опер К. М. Фон Вебера и Р. Вагнера, уже нес на себе печать малеровской индивидуальности, но все же произведение не получило консерваторской Бетховенской премии, и разочарованный автор решил посвятить себя дирижерской деятельности. Сначала Густав работал в маленьком опереточном театре под Линцем (1880), затем в Любляне (Словения, 1881–1882), Оломоуце (Моравия, 1883) и Касселе (Германия, 1883–1885). Кассельские годы были отмечены трениями с руководством театра и несчастной любовью к одной из певиц. Любовная драма Малера нашла свое отражение в его первом шедевре – вокальном цикле «Песни странствующего подмастерья», к которому он написал стихи (музыкальный материал этих песен несколько лет спустя вошел в Первую симфонию).
Малер немало постранствовал по сценам оперных театров Европы. Человеком он был довольно неуживчивым, и к тому же его музыкальные пристрастия значительно отличались от общепринятых. После ухода из кассельского театра Густав работал в пражском Немецком театре, где дирижировал операми Глюка, Моцарта, Бетховена и Вагнера. В Лейпциге репертуар Малера поначалу ограничивался менее серьезными позициями, однако в январе 1887 года он, заменив заболевшего первого дирижера, принял на себя руководство исполнением вагнеровского «Кольца нибелунга». Вскоре Малер завершил неоконченную комическую оперу Вебера «Три Пинто». Ее премьера в 1888 году, восторженно встреченная публикой и критикой, сделала молодого композитора знаменитым.
Тогда же у Малера завязался роман с женой внука К. М. Вебера. Не без влияния семьи Веберов он открыл для себя сборник немецкой народной поэзии «Волшебный рог мальчика», который был источником вдохновения едва ли не для всех австро-немецких романтиков. Почти все вокальные произведения Малера, созданные до начала 1900-х годов, написаны на стихи из этого сборника.
В мае 1888 года Малер из-за разногласий с коллегами покинул лейпцигский театр. По аналогичной причине он вскоре был отстранен от работы в Праге, куда его пригласили ставить «Три Пинто» и популярную в то время оперу П. фон Корнелиуса «Багдадский цирюльник». В том же году композитор завершил Первую симфонию, открывшую собой грандиозный цикл из десяти симфоний и воплотившую важнейшие стороны мировоззрения и эстетики Малера. Его творчество проникнуто глубоким психологизмом, позволившим передать в песнях и симфониях духовный мир человека в постоянных и острейших конфликтах с окружающим миром. Никто из современных Густаву композиторов, за исключением Скрябина, не поднимал в творчестве таких масштабных философских проблем, какие поднимал он сам.
Вскоре Малер получил назначение на более почетную должность музыкального директора Будапештской королевской оперы, которая под его руководством вступила в полосу художественных и финансовых успехов. Тем не менее, ситуация зависимости от административного директора становилась для музыканта невыносимой, ив 1891 году он в очередной раз сменил место работы, став первым дирижером Городского театра в Гамбурге. Гамбургский период жизни Малера продлился до 1897 года. Несмотря на большую нагрузку и частые конфликты с интендантом театра Б. Поллини, Малер находил время и силы для сочинения музыки; во время ежегодных летних каникул в Зальцкаммергуте он завершил еще две симфонии. Вторая симфония для оркестра и хора по дерзновению сравнима с Девятой бетховенской. Третья симфония – самая грандиозная по замыслу и по размерам. В нее Малер попытался втиснуть все мироздание – траву, зверей, человека, ангелов и… любовь. Как-то раз Бруно Вальтер, заехавший к Малеру в гости в Штейнбах, попытался восхититься местными красотами. Нет тут-то было! «Вам уже нечего здесь рассматривать, – без ложной скромности заявил композитор, – все это я вобрал в свою музыку!» Критики утверждают, что Третья симфония при всей своей грандиозности – самая легкая для восприятия.