Биржа. Русская рулетка. Инструкция по эксплуатации и руководство по выживанию

Проще говоря, трейдеру, который придерживается концепции постоянно меняющихся циклов, нужны как минимум: (1) торговая система и (2) процесс, при помощи которого эту систему можно менять, когда с течением времени меняется распределение цен.

Конечно, можно создать ещё и систему третьего уровня – правила для модификации подсистемы второго уровня, если существенно изменятся условия рынка.

Например, торговая система первого уровня может предписывать покупать, когда двенадцатидневный RSI пересекает уровень 30 снизу вверх, и продавать при пересечении уровня 70 сверху вниз. Система второго уровня будет представлять собой правила использования RSI другой длительности (например, 21, 12 или 8 дней), в зависимости от волатильности рынка или выраженности тренда. Система третьего уровня будет состоять из правил классификации рынков в зависимости от их волатильности и выраженности тренда и специфических правил для биржевой игры на каждом из типов рынка. Например: какой длительности RSI нужно использовать для рынка без выраженного тренда с высокой, средней или низкой волатильностью или в каких случаях необходимо использовать уровни 20 и 80 (или, например, 10 и 90) в качестве критических значений индикатора RSI для рынков с выраженным трендом и низкой, средней или высокой волатильностью?

При помощи разделения на концептуальные уровни и усложнения, торговая система (как заметил Генри Карстенс) приобретает дополнительную адаптивность. Конечно, трейдер, который занимает третью позицию, не может использовать одну-единственную систему, потому что изменяющиеся циклы требуют создания целого «дерева» таких систем.

Несмотря на всё сказанное выше, большинство обсуждений торговых систем затрагивает только первый уровень сложности – правила входа/выхода/остановки – и не затрагивает того, как эти правила должны модифицироваться, когда изменяются условия рынка. Поскольку второй концептуальный уровень отсутствует, можно ожидать, что трейдер, использующий какую-то конкретную систему, добьётся хороших результатов при одном наборе условий рынка и плохих – при другом, что и происходит со многими трейдерами, которые заработали хорошие деньги в конце 1990-х годов, а сейчас переживают трудные времена.

Очевидное следствие эволюционного мышления предполагает, что трейдер, у которого больше разнообразных систем для разных уровней концептуальной сложности, имеет более высокие шансы добиться успеха на рынках». Высказанная точка зрения датирована 13 июля 2002 года – много воды утекло, «и все такие рассужденья, тревожат в памяти моей дела давно минувших дней». Я поддерживаю идею.

Если ты уже успел заблукать, в прочитанном материале, или, наоборот, до сих пор не успел определиться – не боись! Тебе годится любая методика, которая позволяет стабильно выявлять выгодные моменты для покупки или продажи с последующей ожидаемой прибылью. Нужна такая торговая система, которая математическим или механическим способом сводит связи между характеристиками поведения человека к процентному показателю вероятности следующего действия. Допустим, выявлена некая модель. Отмеченная тобой схема её развития (в прошлом) может повториться в будущем – а может и не повториться. Следовательно, точно определить это на сей раз, можно лишь после её фактического завершения. То есть, это – выгодный момент с неточным прогнозом исхода.

Правда, многим участникам нравится считать себя удалыми трейдерами. Ковбоями удачи! На самом деле им хочется именно гарантированного результата – разве что с минутным напряжённым ожиданием: чтобы прочувствовать как бы неопределённость исхода. Зачем игроку нужна эта минута напряжения? Чтобы усилить элемент волнения, без которого жизнь будет слишком пресной. Но когда дело доходит до самой торговли, то никто не торгует с целью проиграть и никто не вступает в сделку с верой в её убыточность. Однако абсолютно все системы дают сбой в виде убыточных сделок. Порой система даёт сигналы торговать так, как совершенно не вяжется ни с вашей логикой, ни с вашими оценками. Порой система вступает в спор с вашей логикой и бывает права. А порой вы сами соглашаетесь с системой – и бываете оба неправы (с точки зрения рынка).

Пойми одно: технические торговые системы созданы не для того, чтобы перехитрить их. Поясню: они не рассчитаны на подачу отдельных сигналов о выгодном моменте, которым нужно воспользоваться, если случай кажется подходящим. У систем другое назначение: выявить математическим путём закономерности в групповом поведении в прошлом, а затем дать им количественную оценку и строго классифицировать, с целью получить статистически надежный прогноз. А уж потом, если повезёт, прибыль.

В том случае, если размер вашего депозита – достаточен. Последнее замечание, пожалуй, – самое существенное. Исследования когнитивных психологов показывают, что люди могут долгое время пользоваться какой-нибудь тактикой, если она хотя бы иногда приносит успех. Не осознавая, что успех приходит совершенно случайно, как выигрыш в лотерее, необоснованно приписывая удачу применению этой тактики.