Мысль об учреждении «эстетического музея» при Московском университете принадлежала З. А. Волконской (1792–1862), урожденной Белосельско-Белозерской. Она много сделала, чтобы свою идею о создании музея провести в жизнь. Первой дарительницей, внесшей значительный денежный вклад в воплощение этой идеи — 150 тысяч рублей, — была московская купчиха Алексеева. Марина Цветаева, дочь профессора И. Цветаева, известная русская поэтесса, в книге «Отец и его музей» вспоминала: «Звонили колокола по скончавшемуся императору Александру III, и в это время отходила одна московская старушка. Слушая колокола, сказала: „Хочу, чтобы оставшееся после меня состояние пошло на богоугодное заведение памяти почившего Государя“…»
В эти годы в России существовало как бы два двора: двор вдовствующей императрицы Марии Федоровны и меньший — Александры Федоровны. Мария Федоровна неохотно уступала свое место молодой императрице. «В сущности, — вспоминала фрейлина императорского двора Анна Вырубова — она (Мария Федоровна. —
Великая княжна Ольга Александровна, которая в эти годы повсюду сопровождала мать, рассказывала, что в свободное от дел время Мария Федоровна любила появляться в общественных местах: в театре, на выставках, на прогулках. Каждое утро ей приносили вычурно украшенный лист с перечислением всех увеселений и приемов, проходивших в Петербурге.
Когда в царской ложе появлялась вдовствующая императрица и великая княжна Ольга Александровна, «все господа, сидевшие в театре, вставали со своих мест и почтительно кланялись августейшим зрительницам».
По воскресеньям, особенно в солнечные дни, когда весь свет Петербурга выезжал на набережную, «чтобы пощеголять великолепными лошадьми и роскошными санями», императрица Мария Федоровна не упускала случая появиться на своих вороных. Она любила лошадей, санные выезды еще со времен Александра III. Как вспоминала Ольга Александровна, «пара вороных из царских конюшен покрывалась синей сеткой, чтобы снег и лед, вылетавшие из-под их копыт, не попадали в лицо».
Известный русский художник Сверчков написал картину, на которой изобразил императрицу, едущей на прекрасной тройке в один из зимних солнечных дней. Картина хранится в московском Минералогическом музее имени А. Е. Ферсмана. Она демонстрировалась на выставке, посвященной императрице Марии Федоровне, в Музее современной истории в Москве в дни перезахоронения ее праха в октябре 2006 года.
Генерал-лейтенант В. И. Гурко в своих воспоминаниях отмечал: «Императрица Мария Федоровна обладала чарующей приветливостью и умением сказать каждому ласковое слово… Во время приемов она знала, о чем говорить с представлявшимися ей; знала, что интересует каждого ее собеседника, положение и родство которого ей были неизменно известны. В результате получалось впечатление, что Императрица сама интересуется лицом, ей представлявшимся, или хотя бы его близкими».
В первые годы после свадьбы Николая и Алисы Мария Федоровна и ее невестка пытались поддерживать теплые дружеские отношения. 28 сентября 1895 года Мария Федоровна писала сыну: «Скоро будет год, что твоя душка приехала к нам в Крым! Но какие ужасно тяжелые воспоминания. Как бедный Папа́ радовался ее видеть и как ты плакал. Я вижу это все так ясно, и слезы текут».
Императрицы обменивались вежливыми письмами, в которых рассказывали друг другу о семейных событиях.