Каждый раз царь выходил из кареты и общался с народом. По словам великой княгини Ольги Александровны, «он стоял, окруженный толпой паломников и другого люда, и каждый старался приблизиться к нему, чтобы поцеловать ему руку, рукава одежды, плечи. Это было так трогательно, что у меня нет силы описать эту картину. Как всегда мы ехали под охраной лейб-казаков, но им не от кого было нас охранять. Для всего этого люда Ники был Царь-батюшка».
В Сарове августейших богомольцев отвели в покои настоятеля. А наутро государь, великий князь Сергей Александрович и его двоюродные братья понесли мощи преподобного Серафима, извлеченные из скромной могилы на кладбище обители, в собор с Золотым куполом, специально построенный как «вместилище мощей святого». Утром 17 июля в Сэров прибыл величественный крестный ход инокинь из Дивеева и других монастырей Нижегородской губернии. Николай II и вся царская семья были торжественно приняты паломниками.
Царская семья глубоко проникла в существо русской святости. После кончины в 1909 году отца Иоанна Кронштадтского Николай II, понимая значение этого праведника для потомков, установил день его ежегодного молитвенного поминовения. Царь одним из первых пророчески предсказал канонизацию в 1913 году патриарха-мученика Гермогена, «пример коего, — по словам Николая II, — засветит в настоящие и будущие времена». Императрица Мария Федоровна, глубоко православная по своей натуре, также свято чтила великих русских святых и великих представителей Русской церкви.
Рост материального благосостояния способствовал невиданному расцвету и многообразию культурной жизни России. В результате частичной отмены цензуры появились сотни новых газет и журналов. Недаром период от начала века до Первой мировой войны называют в России Серебряным веком (после золотого века, охватывавшего большую часть XIX столетия от Пушкина до Толстого и Чехова). Развиваются новые направления в театре, литературе и музыке. Россия открывается западным новаторским влияниям, появляется собственный авангард.
Серьезный удар по царизму нанесла Русско-японская война 1904–1905 годов. В январе 1904 года Япония без объявления войны внезапно напала на русскую эскадру, стоявшую на внешнем рейде Порт-Артура.
Императрица Мария Федоровна тяжело переживала потери русской армии в начавшейся войне, гибель и страдания тысяч солдат и офицеров. В своем письме сестре Александре в Англию 28 февраля (13 марта) 1904 года она писала:
«…Ты лучше других можешь понять, в какой степени отчаяние, страх и беспокойство за наших дорогих моряков и солдат охватили меня, когда началась жестокая война с этими омерзительными желтыми, которые самым гнусным образом атаковали наши корабли без всякого объявления войны, словно они не люди, а мерзкие исчадия ада, лукавые и коварные. А ведь они вообразили, будто представляют цивилизованную нацию, но теперь своим поведением показали, что никакого представления о цивилизованных методах не имеют, гнусные канальи. Я нахожу, что вся Европа должна выступить заодно против этих язычников и уничтожить всю желтую расу! У нас до последнего надеялись, что войны удастся избежать, мы настолько добродушны и глупы, что верили словам этих варваров-азиатов, да разве они могут понять, что мы хотели мира и действительно делали все для его сохранения, не подозревая, что это дьявольское отродье тайно, исподтишка работало на войну и полностью подготовилось к ней, а мы, разумеется, нет. Но раз уж Господь дозволил такое, нам придется смириться с этой ужасной бойней и молить Его о том, чтобы он направил нас, благословил наше оружие и помог нам раздавить этих маленьких, но умных бесов, ибо бесы они и есть и ничто иное. Слава Богу, все другие державы заявили о своем нейтралитете, только вот американцам доверять нельзя».
С начала войны императрица активно занимается делами Российского Красного Креста. На Дальний Восток были отправлены 143 учреждения РОКК, около шести миллионов человек получили помощь, около 87 тысяч раненых и больных были перевезены двадцатью двумя санитарными поездами.
В период войны впервые в истории были созданы бактериологические и специализированные дезинфекционные лечебные учреждения, а также учреждения, оказывающие больным психологическую помощь.
В результате сотрудничества с Японским Красным Крестом было открыто Центральное справочное бюро по вопросу военнопленных. Оно снабжало информацией родственников попавших в плен.
Благодаря авторитету Марии Федоровны Красный Крест постоянно получал поддержку благотворителей и филантропов. Так, граф А. В. Орлов-Давыдов передал императрице 100 тысяч рублей. На проценты с этих денег позже выплачивались пособия «на воспитание сирот павших на войне воинов».
Первый год войны закончился неудачно: падение Порт-Артура, поражение на полях Маньчжурии.
К лету 1905 года ситуация начала меняться. Армия на театре военных действий насчитывала уже около трехсот тысяч человек.