«Александр III, подпирая по временам голову рукою, не сводил с меня глаз… В его глазах, глубоких и почти трогательных, светилась душа, испуганная в своем доверии к людям и беспомощная против лжи, к коей сама была неспособна. Они произвели на меня глубокое впечатление…
Вся его фигура, с немного наклоненной набок головою, со лбом, покрытым глубокими морщинами — следом тяжких дум и горьких разочарований, — вызывала в душе прежде всего чувство искренней жалости к человеку, поднявшему на плечи „бремена неудобоносимые“…
От него веяло такой беспомощностью по отношению к обману и лукавству окружающих, что солгать ему казалось мне равносильным нанесению удара дряхлому старику или малому, слабому ребенку».
Четырежды посетил Гатчину осенью 1882 года известный русский путешественник и этнограф Н. Н. Миклухо-Маклай. Позже, находясь уже на Новой Гвинее, он писал Александру III: «Глубоко тронутый милостивым и просвещенным вниманием, оказанным моим 12-летним трудам, предпринятым исключительно в интересах науки, я не умею иначе выразить мою глубокую верноподданническую признательность, как просить Всемилостивейшего Вашего Императорского Величества разрешения посвятить мое сочинение имени Вашего Величества.
Со своей стороны я употреблю все усилия, чтобы труд мой оказался достойным высокого внимания Вашего Величества и принес бы пользу отечественной науке и просвещению, заботы о которых всегда были близки вашему сердцу».
Миклухо-Маклай из Сиднея направил Марии Федоровне письмо, в котором сообщал, что хочет прислать ей ожерелье из тасманийских раковин. «Не полагаясь на мой вкус, — писал он, — я бы выбрал нарочно несколько ниток раковин разной величины, разного цвета и оттенков и позволил себе прибавить весьма подходящую к любому из ожерелий брошку из также специально австралийских раковин. Очень надеюсь, что выбор мой понравится Вашему Величеству и что эти безделки напомнят благодарность странника в дальних странах, который никогда не забудет тот милостивый и приветливый прием, который он встретил в Гатчине (18, 23 октября, 8 и 9 ноября 1882 г.), возвращаясь на родину после двадцатилетнего отсутствия».
Во время царствования Александра III императорская семья часто посещала Финляндию, являвшуюся тогда северной окраиной Российской империи. С. Ю. Витте в своих воспоминаниях отмечал, что финны всегда очень радушно встречали императора Александра III и весьма почитали его и императрицу Марию Федоровну. В 1889 году в Восточной Финляндии, близ Котки, в Лангинкоски по распоряжению императора для царской семьи был выстроен специальный летний дом, где Александр III и Мария Федоровна жили во время их поездок в Финляндию.
В отличие от других окраин, где проводилась политика русификации, Финляндия сохраняла свое особое положение. «Мне финляндская конституция не по душе, — сказал как-то Александр III Витте. — Я не допущу ее дальнейшего расширения… Но то, что дано Финляндии моими предками, для меня так же обязательно, как если бы это я сам дал. И незыблемость управления Финляндией на особых основаниях подтверждена моим словом при вступлении на престол. И Мария Федоровна всегда с большой сердечностью относилась к финнам».
В это время большую тревогу у родителей вызывал их второй сын, великий князь Георгий Александрович. Как отмечали современники, он был незаурядной личностью. Умный, великодушный, умевший располагать к себе людей, он обладал глубоким чувством юмора.
Когда великому князю было 25 лет, он направился вместе с цесаревичем Николаем на Восток на судне «Память Азова». Доплыв до Индии, он заболел и оставался на судне, пока Николай и сопровождавшие его лица совершали поездку по стране. Врачи долго не могли поставить диагноз. Слабые легкие, легочное недомогание, лихорадка — так характеризовали они болезненное состояние великого князя. На Цейлоне болезнь осложнилась, и впервые врачи поставили диагноз — симптомы туберкулеза.
По возвращении Георгия Александровича в Россию были приняты меры, чтобы пресечь развивавшийся недуг. По рекомендации врачей он был направлен на Средиземное море, где на собственной яхте находился довольно продолжительное время. Некоторое время Георгий Александрович гостил в Греции у великой княгини Ольги Константиновны, затем в Алжире. Его состояние то улучшалось, то ухудшалось.