Механизм трейдинга. Как построить бизнес на бирже?

• я жестко контролировал выходы из сделок (маленькие стоп-лоссы в 500 пунктов, и большие тейк-профиты, которые могли составлять и 10 тыс., и 20 тыс. пунктов).

Какими были мои правила выхода? Жестких всего было два:

• я никогда не терял в одной сделке больше 500 пунктов на рабочий объем;

• самый минимальный тейк-профит составлял 1000 пунктов.

Но все большие проценты и крупные суммы денег зарабатывались только тогда, когда я брал большие движения от 5000 пунктов. По сути, правила выхода в прибыль были весьма интуитивные, они заключались в том, чтобы держать позицию:

• до конца дня и закрыть в конце вечерней сессии;

до конца дня, перенести на следующий день и закрыть после гэпа в мою сторону;

• пока идут хорошие или плохие новости;

• до тех пор, пока движение не ускорится.

Сейчас я понимаю, что мои выходы никуда не годились. В этой главе я рассказал вам, что выход из сделки должен быть таким, чтобы захватить неслучайность и отсечь случайность. В те моменты, когда рынок, например, давал движение в 20–30 тыс. пунктов, я брал всего 10 тыс. Затем, в 2012 г., волатильность начала падать, тренды стали короче и меньше. Некоторые мои входы по-прежнему давали сделки с хорошим соотношением прибыль/риск. Я мог зайти в сделку с риском 500 пунктов, иметь прибыль в 5 тыс. пунктов и не зафиксировать ее, надеясь заработать 10 тыс. Потом «неслучайность» пропадала, и меня «высаживали» в безубытке или по стоп-лоссу.

Торгуя интуитивно, я совершал немало ошибок, но рынок был настолько хорош, что все прощал мне. Я делал много случайных входов, каждый раз боясь пропустить большое движение, я чаще продавал, чем покупал, и мог нарушать риск-менеджмент внутри дня, но главное – я охотился за большими движениями, периодически брал их часть, и поэтому в итоге неплохо зарабатывал.

Но я бы никогда не показал такой результат, если бы рынок не являлся столь подвижным все это время! В тот период вокруг меня теряли большие деньги огромное количество людей, которые не ставили стоп-лоссы. Я же всегда был защищен своим риск-менеджментом⁷⁸.

Полезные ссылки, примеры торговых систем:

Торговый план без точных условий входа: .

Дмитрий Власов: алгоритм создания и тестирования торговой системы: .

Необычный визуальный торговый план от Ильи Нуруллина и анализ сделок: .

Пример того, как Илья Нуруллин составляет план торговли акциями: .

Пример простой пробойной торговой системы от Дмитрия Солодина: .

Максим Милованов: торговая система, построенная на горизонтальных уровнях: .

Какой должна быть торговая система: .

Пример разворотной торговой системы на MQL4 .

Простая форекс-стратегия, основанная на настроении рынка: .

Идея фильтра по числу убыточных сделок системы: .

А теперь давайте разберемся с самой главной темой в трейдинге.

8.4 Управление капиталом и контроль риска

Билл Экхард [32] говорил: «Управление капиталом более важно, чем тайминг рынка, однако математически это более решаемая проблема!» От себя хочу сказать следующее: Управление капиталом – наиболее важная часть в трейдинге.

Задача трейдера заключается в первую очередь в сохранении капитала и только затем – в получении прибыли. И сейчас мы поговорим о важнейших для выживания на рынке вещах. Цель трейдинга – стабильно наращивать капитализацию вашего трейдерского бизнеса. Это возможно только в том случае, когда вы держите ваши потери под строгим контролем.

Проблемы трейдеров:

• неспособность последовательно расчетливо рисковать (принимать потери);

• неспособность вовремя признавать свои ошибки (фиксировать убытки);

• «привыкание» к позиции;

• потеря самоконтроля после серии убыточных сделок.

Я бы хотел вновь вернуться к тезису № 5. Не будем лениться и повторим его. Прочтите его несколько раз! Это важно!

Тезис № 5 гласит: динамика цен на бирже – неопределенный процесс. Единственный способ работать с неопределенностью – применять теорию вероятностей. Единственный способ конвертировать хаос в стабильный результат – системный подход. Хаотичная торговля приносит исключительно хаотичный результат.

Какой бы сильной ни была используемая вами неэффективность, вы никогда не можете быть уверены на 100 %, что все пойдет так, как вы рассчитываете. Следовательно, риск каждой сделки или стратегии целиком должен быть хорошо просчитан. У успешных управляющих не бывает ситуаций, когда на одну карту поставлено все и одна неудачная сделка грозит выбить их из бизнеса. Не верите мне? Тогда послушайте трейдера-мультимиллиардера Рэя Далио, который говорил: «Нет таких трейдов, открыв которые вы точно знаете, что вы правы» [35].

Что важно понять?

На рынке нет ничего точного! Именно поэтому необходимо всегда планировать свои риски.