Механизм трейдинга. Как построить бизнес на бирже?

2. Ни один человек не застрахован от временного «помешательства», которое способно перерасти в финансовую катастрофу. Остановка потерь на MR даст вам время, чтобы привести свое эмоциональное состояние в норму.

3. Рынок может находиться в неудачной для вас фазе, и ваш отрицательный результат показывает вам, что это так. Остановка торгов до конца месяца даст время для переосмысления состояния рынка и корректировки своего торгового подхода.

4. Если вы точно знаете, что вы приостановите торговлю по достижению MR, то у вас появится другой уровень ответственности при заключении сделок. Вы будете понимать, что вам нельзя войти в сделку просто так, вы не можете взять и превысить дневной риск.

Итак, ручной трейдер обязательно должен планировать свой риск во времени! В любой трейдинговой компании, когда сотрудник торгует на ее капитал, его риск ограничен во времени. Компания знает, что если не будет ограничивать риск своих трейдеров, то она просто обанкротится и закроется. Любой трейдер должен планировать свою деятельность как бизнес, а не как хобби. Только такой подход позволит вам соблюдать план и планомерно двигаться к цели посредством «Механизма».

Еще раз подчеркну, что при 100 %-ном системном трейдинге риск-менеджмент может не быть ограничен, например, максимальной суммой потерь в день, он просто по-другому устроен. Например, тренд-следящие системы способны долгое время собирать стоп-лоссы, и их нельзя выключать, потому что как раз в тот момент, когда система будет выключена, может случиться движение, которое окупит все убытки и даст прибыль.

Выше мы определились с показателем MR. Теперь наша задача – подсчитать максимальный риск на сделку.

Построим условный план нашей торговли с учетом риск-менеджмента:

1. Находим неэффективность, которая дает нам преимущество в вероятности.

2. Определяем в рублях риск, который мы готовы принять, ставя деньги на эту неэффективность.

3. Обозначаем риск в пунктах движения актива (стоп-лосс).

4. Рассчитываем объем позиции.

5. Открываем позицию в направлении неэффективности.

6. Закрываем ее в прибыль по тейк-профиту.

7. Закрываем ее по стоп-лоссу тогда, когда неэффективность не сработала.

Допустим, в вашем случае постоянный риск в рублях равен 10 000 руб. на сделку (пункт 2). Вы торгуете акции «Сбербанка» и видите, что появилась неэффективность (пункт 1), которая дает преимущество в шансах, что акции пойдут наверх. При этом вы видите, что если цена акций упадет на один рубль, то это отменяет ваш сценарий (пункт 3). Таким образом вы сразу рассчитываете, что максимальный объем позиции, который вы можете открыть, составляет 10 000 рублей/1 рубль = 10 000 акций (пункт 4). Все, что остается сделать, – открыть позицию, выставить стоп-лосс и тейк-профит.

Если вы торгуете вручную, то приведенный выше линейный способ расчета рисков максимально упрощает задачу риск-менеджмента. Вы знаете, сколько рублей составляет ваш риск на сделку, и варьируете стоп-лосс, а также число контрактов, исходя из этой суммы. Более сложный способ управления капиталом предполагает, что вы должны снижать величину риска на сделку в случае, когда у вас началась полоса неудач, и наращивать объемы, если торговля вошла в удачную фазу. Лично я не сторонник таких методов, но одну могу сказать точно: вы никак не можете наращивать риск на сделку, в случае если ваша система вошла в полосу неудач.

Обычно именно так и поступают неудачники на бирже.

Резюме

Всегда заранее планируйте максимальные возможные потери и, достигнув предела риска, останавливайте торговлю.

Точно определите свои максимально возможные потери на месяц. При торговле внутри дня ограничивайте максимальный размер потерь в день.

Связывайте размер таких потерь с вашими доходами.

Мыслите категориями ставок. Определите риск на сделку в рублях и рассчитайте количество контрактов/акций, которые вы будете торговать в одной сделке.

8.4.2 Стоп-лоссы

Если вы соглашаетесь с тем, что необходимо контролировать максимальные убытки в месяц (MR), то стоп-лоссы являются единственным средством для достижения этого.