На Руси издавна были лишь две законные княжеские династии — Рюриковичи и Гедеминовичи. В допетровской Руси московские правители не имели наглости производить в князья безродных персоналией за любовные утехи или иные деяния. Но зато с удовольствием присваивали княжеский титул предводителям или, как сейчас сказали бы, «полевым командирам» сотни-другой кочевников, приходивших на службу в Москву. Бояре зло острили: «Придёт татарин зимой, его жалуют шубой, а летом — князем».
Так на службу к молодому Ивану Грозному прибыл некий мурза Юсуф, назвавшийся ногайским ханом. Никакими документальными данными об этом Юсуфе историки не располагают, кроме того, что он умер в 1556 г. Зато Ф.Ф. Юсупов в своих воспоминаниях возводит родословную Юсуфа непосредственно к пророку Мухамеду.
Потомки Юсуфа крестились, обрусели и получили фамилию Юсуповы. От них-то и пошли несколько ветвей князей Юсуповых.
В конце XVI в. в разрядных книгах упоминаются какие-то дворяне (боевые холопы) Сумароковы. От них и вели свою родословную несколько ветвей Сумароковых. Генерал от артиллерии Сергей Павлович Сумароков в августе 1856 г. выдал свою дочь Елену за Феликса Николаевича Эльстона, и сразу же новоявленный зять императорским указом был возведён в графское достоинство с присвоением ему фамилии Сумароков. Хотя, как известно, на Руси, как и во всей Европе, жена принимала фамилию мужа, а не наоборот. Да и кто такой Николай Эльстон? Увы, это второй подпоручик Киже. Феликс Николаевич Эльстон был бастардом, то есть по-русски бастрюком, неизвестно кем и от кого прижитым. Сам Ф.Ф. Юсупов в эмиграции писал о нём коротко и неясно: «Мой дед [по отцу] Феликс Эльстон умер задолго до женитьбы родителей. Его называли сыном прусского короля Фридриха-Вильгельма и графини Тизенгаузен». Понятно, что никаких достоверных данных, подтверждавших это, не было.
У Феликса и Елены Сумароковых родился сын Феликс. И вот Феликс Феликсович по примеру своего отца вступает в выгодный брак с Зинаидой, дочерью князя Николая Борисовича Юсупова. По законам Российской империи, вступая в брак, княжна теряла свой титул и принимала титул и фамилию мужа. Тем не менее Николай Борисович обратился к царю с просьбой о передаче после своей смерти нрава наследования титула и имени Юсуповых своему зятю Ф.Ф. Сумарокову-Эльстону. Император Александр III удовлетворил просьбу князя своим высочайшим указам от 10 июля 1885 г. Таким образом, после смерти князя Николая Юсупова (19 июля 1891 г.) его зять получил право называться князь Юсупов, граф Сумароков-Эльстон с правом передачи титула по наследству старшему сыну.
Так будущий зять Александра Михайловича получил самую длинную в России фамилию Юсупов-Сумароков-Эльстон.
В 1883 г. в семье Юсуповых родился первенец Николай. Затем три года подряд Зинаида рожала по младенцу мужского пола, но они сразу умирали. 11 (24) марта 1887 г. Зинаида разрешилась ещё одним мальчиком, которого по отцу и деду назвали Феликсом. Чтобы не путать с отцом, впоследствии его будут звать Феликсом Феликсовичем младшим.
Неудачные роды у крайне впечатлительной матери сделали младшего сына её кумиром.
Летом 1886 г. в имении Архангельское при таинственных обстоятельствах умирает младшая сестра Зинаиды Татьяна Юсупова. По официальной версии она утонула, купаясь в старице Москвы-реки. Однако в 1918 г. окрестные крестьяне, разграбившие её могилу, обнаружили вместе с ней останки младенца. Видимо, Татьяна, не будучи замужем, умерла при родах. Ходили слухи, что она была влюблена в какого-то Павла. Во всяком случае, после смерти Татьяны все страницы её дневника, относившиеся к последним месяцам жизни, были вырваны.
В 1908 г. в семье Юсуповых случилась новая трагедия. Весной у 28-летнего Николая Юсупова начался роман с девятнадцатилетней графиней Мариной Александровной Гейден. Однако графиня уже имела жениха — капитана конной гвардии графа Арвида Мантейфеля.
В апреле 1908 г. графиня Гейден получила звание фрейлины при императорском дворе. 23 апреля состоялась свадьба Марины и Мантейфеля, а ночь накануне она провела с Николаем в отдельном кабинете фешенебельного ресторана на Невском.
После свадьбы молодые отбыли в Париж. Но спустя несколько дней Марина писала Николаю Юсупову письмо с просьбой приехать. Николай объявил матери, что желает послушать Шаляпина, гастролировавшего в Париже, и через двое суток поселился в уютном номере гостиницы «Meurice», заранее заказанном для него Мариной. Предусмотрительная Марина снимает там же ещё одни номер для своей матери. Мужу она объясняет, что хочет пожить несколько дней у мамы, ну а поселяется, естественно, у Николая.
Но вскоре влюблённым надоело сидеть взаперти в гостинице, и они начали посещать театры, выставки и дорогие рестораны. Лишь тогда туповатый Арвид заметил у себя ветвистые оленьи рога. Старик граф Эрнст Мантейфель потребовал от сына вызвать соблазнителя на дуэль.