Однако же одновременно он думает и о том, чтобы активнее занять свои позиции в России. Все чаще он посещает Одессу и Москву. В Одессе он активно помогает созданию Салона В. Издебского, который организует соратник по «Синему всаднику». Первая выставка 1909—1910-х годов была показана, помимо Одессы, в Петербурге, Риге, Киеве, в каталоге следующей Кандинский помещает статью «Содержание и форма», а на самой выставке демонстрирует около пятидесяти своих работ. В 1912 году он показывает картины и в Москве на выставке «Бубновый валет». Наконец, получив наследство, художник задумывает строить в Москве собственный дом и заказывает проект архитектору Д.М. Челищеву. Сам он все больше и больше думает об этом «святом граде», и ему верится, что именно тут произойдет принципиальное обновление его искусства. Собственно, так и происходит. С началом войны ему приходится покинуть Германию и обосноваться вплоть до конца 1921 года в России, точнее в Москве.
На долгое время творческая активность мастера несколько снижается, и в кругу новых авангардных увлечений все больше завоевывает авторитет К.С. Малевич со своей школой последователей-супрематистов, «утвердителей нового искусства», для которых Кандинский кажется несколько «старомодным» и излишне романтичным. Известная пассивность определяется и тем, что Кандинскому приходится начинать все сначала. Он разошелся с Габриэле Мюнтер, его картины и библиотека остались в Мурнау, дом на Зубовской площади, им построенный как доходный, не приносит ожидаемой прибыли, поэтому он вынужден за долги продать его.
И только, после затянувшейся депрессии, к 1916 году Кандинский вновь собирается, в который раз, начать все сначала. Так, глядя из окон оставшейся ему квартиры в доме на Зубовской, он пишет серию городских видов, прибегая к эффектам пленэрной живописи. Энергичной кистью он лепит сложные пространственные планы улиц и бульваров, виды крыш, восходы и закаты, дни солнечные и пасмурные, зимние, весенние и летние. Летом же 1916 года Кандинский пишет своеобразную антропософскую икону «Москва I», в которой показывает преображение двух фигур, представленных в центре композиции в оранжевом облаке, готовом их поглотить и передать в астральные миры. Такое преображение, как полагал Кандинский, возможно только в Москве, в означенный час (он его предчувствовал, как писал в своей биографии, в течение всей своей жизни). В двух фигурках можно предполагать метафорический автопортрет мастера, который прошел все испытания, дарованные ему судьбой (часть из них он поведал в иносказательной форме в сказе о «вестниках»), и заслужил награду, а также и жены Анны, с которой вновь сближается. О ней напоминает аббревиатура из двух букв, «Н» и «А», помещенная неподалеку и являющаяся сокращением немецких слов «Heilige Anna» (т. е. «Святая Анна»), что было связано с его пониманием образов женщин, которые были значимы в его судьбе (до этого «святой» была Габриэле). Само это преображение происходит на фоне Кремля и храмов Москвы, и тут сами собой раскрываются гробницы, а две могилы оставлены в память земного бытия переходящих путем реинкарнации в мир «иного высшего Бытия». В отличие от «тленного мира», показанного в нижней зоне изображения, в «верхнем» появляются знамения грядущих трансформаций, в правом и левом углу, как в иконах, видны сгустки высшей материи, изливающие на мир потоки энергии. В небо взметнулась потревоженная стая воронья, а город «прорастает» лестницами, ведущими на небо. «Москва I» достойно завершает тот сотворенный миф, который начал еще в 1901 году Кандинский. Затем он создает несколько вариаций на избранную тему, но сам стиль мастера уже будет меняться.