Министр иностранных дел Николай Покровский в приватной обстановке сказал Морису Палеологу, что Распутина убили в доме Юсуповых во время «оргии», и этот слух в телеграмме, отправленной в Лондон, повторил Сэмюэль Хор3
. Если это была оргия, то там должны были присуствовать женщины, но были ли они там или нет, остается неизвестным. Жена Юсупова, Ирина, которая послужила приманкой для Распутина, находилась в Крыму и никак не могла находиться во дворце. Газета «Русское утро» вскоре после убийства утверждала, что у Юсупова той ночью было несколько женщин, в том числе известная авантюристка княгиня Екатерина Радзивилл, графиня Ольга Кройц и мадам фон Дрентельн, а также балерина Каралли4.Полиция изучала связь балерины с убийством. Двадцатисемилетняя танцовщица из Московского императорского балета Вера Каралли приехала в Петроград из Москвы 12 декабря. Ее сопровождала служанка, Вероника Кухто. Они остановились в гостинице «Медведь». Из города они уехали 17 декабря в 19.20, хотя, судя по другому полицейскому донесению, оставались в Петрограде до 19 декабря. В гостинице Веру посещал великий князь Дмитрий, но балерина заверила полицию, что в тот день она весь вечер провела в своем номере5
. Генерал Петр Попов изучил показания Каралли и решил, что ее с убийством ничего не связывает6. Однако вскоре выяснилось, что Попов поторопился: 18 декабря Каралли посещала Дмитрия в его дворце – этот малоизвестный факт отражен в дневнике Попова7. Его слова отражают симпатию к Каралли, возможно, они даже были любовниками. Но в дневнике ничего не говорится о том, присутствовала ли балерина во дворце Юсуповых в ночь убийства.Ни одна из женщин, упоминаемых в прессе, не была допрошена полицией. Однако полиция допросила другую женщину. Охранка установила тайную слежку за Марианной Дерфельден (кодовое имя «Актриса») с начала декабря8
. Сводная сестра великого князя Дмитрия и, как говорили, одна из его любовниц, Марианна рассказывала друзьям, что об убийстве узнала из «Биржевых ведомостей», как и все остальные. Она категорически отрицала свою причастность к убийству9. Но у полиции оставались подозрения. Вечером 25 декабря генерал Попов и десять офицеров полиции произвели обыск в ее квартире, изъяли всю корреспонденцию и передали ее начальнику департаменты полиции. Дерфельден допросили, но она заявила, что ей известно только то, о чем писали газеты10. Полиция изучила ее корреспонденцию, пытаясь найти хоть какие-то намеки, связывающие ее с заговором. Марианну поместили под домашний арест. Два офицера оставались в квартире, чтобы записывать имена всех, кто будет ей звонить. К ней постоянно приходили гости, в том числе сестра Дмитрия, Мария, и депутаты Думы, с которыми она даже не была знакома. Арест превратил Марианну в героиню. 26 декабря Протопопов вызвал ее в свой кабинет на допрос. «К сожалению, я не участвовала, – сказала она министру внутренних дел, – и глубоко об этом сожалею. Я только не понимаю, отчего из-за убийства этого мужика делают такое grand cas («раздувают такую историю»). Ведь если бы я убила моего старшего дворника, на это бы никто не обратил даже внимания». Протопопов ответил, что она молода и должна быть более осторожна в словах. (По словам Марианны, после этого допроса Протопопов влюбился в нее и не скрывал этого. Марианна действительно была молода, красива и элегантна, хотя и оставалась страшной снобкой и с презрением относилась к тем, кто по положению был ниже ее.)В конце концов Протопопову не удалось найти доказательств, связывающих Марианну с убийством, и ее освободили. Министр, может быть, и хотел надавить на нее, чтобы узнать больше, но императрица дала ему понять, что она против этого. Александра встретилась с братом Марианны, Александром Пистолькорсом, и он заверил ее, что сестра не имеет никакого отношения к смерти Распутина. Александра отправила его к Протопопову, а сама позвонила министру, чтобы он его принял и выслушал. Протопопов понял, что нужно делать, и после встречи с ее братом отпустил Марианну11
. По-видимому, поэтому не допрашивали графиню Ольгу Кройц: красавица Ольга, бывшая жена графа Александра Кройца, была сестрой Марианны и Александра. Протопопов отлично понял, что императрица не хочет, чтобы кого-то из Пистолькорсов связывали с убийством12.