Тем не менее брак Елизаветы и Сергея был неудачным. Многие современники и ряд историков, включая В. Балязина, говорят о «пристрастии Сергея Александровича к особам иного пола».
Министр иностранных дел В.Н. Ламсдорф 26 апреля 1891 г. записал в своем дневнике анекдот: «Москва стояла до сих пор на семи холмах, а теперь на одном бугре». На тогдашнем сленге «бугор» означало «гомосексуалист», созвучное французскому слову «bugr’e».
5–6 декабря 1904 г. в Москве прошли массовые студенческие демонстрации. Незадолго до этого подобные демонстрации в Петербурге были разогнаны. Московский комитет партии эсеров распространил заявление с угрозами в адрес великого князя и петербургского градоначальника Д.Ф. Трепова: «Московский комитет партии социалистов-революционеров считает нужным предупредить, что если назначенная на 5 и 6 декабря политическая демонстрация будет сопровождаться такой же зверской расправой со стороны властей и полиции, как это было еще на днях в Петербурге, то вся ответственность за зверства падет на головы генерал-губернатора Сергея Александровича и полицмейстера Трепова. Комитет не остановится перед тем, чтобы казнить их».
После этого Сергей Александрович переехал из своего дворца на Тверской площади в Нескучный дворец. Но и там великий князь не чувствовал себя в безопасности и 10 января 1905 г. переехал в Кремль в Николаевский дворец.
В начале февраля 1905 г. Савинков привез террористку Дору Бриллиант и динамит в Москву. Террористы планировали убить князя у Большого театра, где в тот день должно было состояться представление в пользу Красного Креста, который находился под покровительством супруги Сергея Александровича. Исполнителями были назначены Каляев и Куликовский. Первый встал у здания городской думы на Воскресенской площади, а второй – в проезде Александровского сада. Теперь обе дороги к Большому театру из Кремля были перекрыты. Савинков стоял недалеко от Каляева и наблюдал, как тот, увидев карету, бросился к ней и уже занес руку с бомбой, но тут же опустил. Позже выяснилось, что Каляев увидел в карете кроме князя еще и его супругу с детьми и не стал бросать бомбу.
Замечу, что после этого случая охрана стала использовать детей в качестве живого щита при всех официальных поездках царя по городам, а в ряде случаев и при передвижениях генерал-губернаторов и министров. Разумеется, речь шла не об их детях, а о гимназистах, курсистах и т. д., которых шпалерами выставляли в первом ряду следования кортежа с высочайшими персонами.
4 февраля 1904 г. в центре Московского Кремля на Арсенальной площади в карету московского генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича бросили бомбу. Сергей был буквально разорван в клочья. По сему поводу в свете шутили, что великий князь впервые в жизни пораскинул мозгами. Исполнитель Иван Каляев, сын полицейского офицера, был членом Боевой организации эсеров и выполнял приказ ее главы Евно Азефа.
В 1906 г. Азеф организовал два покушения на нового московского губернатора адмирала Ф.В. Дубасова. Однако оба покушения не удались, и не в последнюю очередь из-за информации от той же Зинаиды Жученко. Так уж получилось, что оба знаменитых сексота не знали друг друга и работали вразнобой.
Как видим, из агента-осведомителя охранка превратила Азефа в активного пропагандиста террора и лидера террористической организации. Если говорить прямо, то полиция сама организовала террор. Руководимая Азефом Боевая организация партии социал-революционеров якобы по соображениям конспирации фактически была выведена из-под контроля ЦК партии эсеров и представляла независимую жестко централизованную тайную группу. ЦК партии эсеров, как, впрочем, и сама партия, стал фактически службой тыла Боевой организации. Они доставляли деньги, оружие и фанатично преданных делу революции резервистов. В самой же Боевой организации признавалась власть только одного человека – ее руководителя Евно Фишелевича Азефа. Он, и только он, отдавал приказы об очередных терактах.
Азеф пользовался неограниченным авторитетом в ЦК партии эсеров, все сомневающиеся немедленно объявлялись провокаторами.
Борьбу же с Азефом начали наиболее дальновидные чины полиции, у которых чувство омерзения смешивалось с тревогой за дальнейшую судьбу государства.
В 1906 г. М.Е. Бакай, чиновник для особых поручений при Министерстве внутренних дел, вступил в контакт с В.Л. Бурцевым – историком революционного движения.
Бакай знал о существовании крупного агента Раскина в Боевой организации эсеров. Он подозревал Азефа, но неопровержимых доказательств у него не было.