И вот всего через год, 14 сентября 1866 года, принцесса датская Мария Дагмара прибывает в Россию. Отношения между Данией и Россией считались обеими сторонами настолько важными, что было решено заключить брак между Дагмарой и Александром. Датская корона, со своей стороны, оказалась крайне заинтересована в этом браке, так как такой мощный союзник, как Россия, мог обезопасить ее от дальнейших территориальных притязаний Пруссии, уже захватившей в 1864 году пресловутое герцогство Голштинское и Шлезвиг. Россия же нуждалась в законном поводе поставить барьер прусской экспансии. Августейшую невесту встретили в Кронштадте император Александр вместе с супругой, новым наследником и остальными детьми. Затем на пароходе «Александрия» они отправились в Петергоф, где корабль встречали пушечным салютом. Местное купечество поднесло принцессе на серебряном блюде хлеб-соль. Потом гости уехали в Царское Село. Рассказывает князь Сергей Дмитриевич Шереметев: «Живо помню день приезда принцессы Дагмары. То был ясный сентябрьский день. Я был в строю Кавалергардского полка, расположенного у въезда в Большой Царскосельский дворец, ждали мы долго и нетерпеливо, ожидали видеть ту, чье имя облетело всю Россию. Вот наконец показалась четырехместная коляска прямо из Петергофа, все взоры устремились по одному направлению. Принцесса Дагмара приветливо кланялась во все стороны и на всех произвела чарующее впечатление.
Дни стояли ясные, солнечные, несмотря на сентябрь. Тютчев воспел «Дагмарину неделю», то была действительно радостная и светлая неделя. Видел я, как подъехала коляска ко дворцу, воображение дополняло встречу, и слышался церковный привет: «Благословен грядый во имя Господне!» Вслед за тем начался ряд празднеств: балы, иллюминации, фейерверки. Они, конечно, были тягостью для цесаревича. Я был на одном бале и видел, как цесаревич стоял во время кадрили около своей невесты, но это продолжалось недолго. Он решительно заявил, что танцевать не намерен, и слово это сдержал к немалому смущению придворных и семьи. Вообще, в роли жениха цесаревич, по-видимому, был невозможен, по крайней мере, до меня доходили отзывы пюристов, находивших его поведение крайне неудобным. Он показывался в публике по обязанности, у него было отвращение ко всяким иллюминациям и фейерверкам, ко всему показному и деланному. Он, не стесняясь, делал по-своему и вызывал нетерпеливое неудовольствие родителей. В публике стали еще более жалеть невесту, лишившуюся изящного и даровитого жениха и вынужденную без любви перейти к другому — человеку грубому, неотесанному, плохо говорившему по-французски…».
Вряд ли Дагмара была искренне счастлива в эти дни. И на сердце цесаревича было тяжело.
Он страстно любил одну из фрейлин — княжну Мещерскую, хотел даже отказаться от титула, чтобы остаться с нею. Шереметев вспоминает: «В то время в полном расцвете красоты и молодости явилась на петербургском горизонте княжна Мария Элимовна Мещерская… девушка еще очень молодая, с красивыми грустными глазами и необыкновенно правильным профилем… Когда и как перешла княжна Мещерская во дворец, фрейлиною к императрице Марии Александровне не знаю… Он (Александр Александрович. —