И, конечно же, дети шалили. Особенно изобретателен на каверзы был младший сын императора Михаил. Отто Юльевич Витте вспоминает: «Все дети императора Александра III не скажу, чтобы боялись отца — нет, но стеснялись перед ним, чувствуя его авторитет. Михаил Александрович был чуть ли не единственным, кто держал себя с отцом совершенно свободно. Как-то раз, когда я приезжал в Гатчину, камердинер Михаила Александровича рассказывал мне, что вот какого рода история случилась.
Император Александр III утром очень любил ходить гулять со своим Мишей, и во время прогулок он с ним играл. Вот как-то они проходили около цветов, которые садовник поливал водопроводным рукавом. Неизвестно почему, вероятно, Михаил Александрович лез в воду, не слушался императора, но кончилось тем, что император Александр III взял этот рукав — это было летом — и окатил Михаила Александровича водой из рукава. Затем они вернулись домой, Мишу сейчас же переодели.
— Затем, — рассказывал мне камердинер, — после завтрака император обыкновенно занимался у себя, так и в этот раз. Он занимался в своих комнатах, которые как раз находились внизу, под окнами, в которых жил Михаил Александрович.
В перерывы между занятиями император Александр III несколько высунулся за окошко, оперся на локти и так стоял и смотрел в окно.
Михаил Александрович это заметил, сейчас же взял целый рукомойник воды и всю эту воду вылил на голову государю.
Ну, с императором Александром III сделать безнаказанно такую штуку мог только его Миша, потому что, если бы это сделал кто-нибудь другой, то ему здорово бы досталось».
О Ксении подобных воспоминаний не сохранилось. Всем она запомнилась как милая, кроткая и хорошо воспитанная девочка. Тот же Отто Юльевич Витте вспоминает только, как однажды сидел на обеде радом с ней. Ксения была тогда подростком, она ужасно смущалась и никак не могла найти тему для разговора. И тут же мемуарист добавляет: «Про эту великую княжну, нынешнюю великую княгиню, ничего, кроме самого хорошего, сказать нельзя. Она женщина, безусловно, образцовая во всех отношениях».
Позже, когда Александр все же решил перебраться в Петербург, он не стал переезжать в Зимний дворец, а остался в Аничковом. Сергей Дмитриевич Шереметев вспоминает: «В Аничкове он обыкновенно после завтрака садился у зеркального окна с видом на Невский проспект. Другое окно тут же рядом выходило в сад. В этом светлом углу сходились и дети, а императрица, как и прежде цесаревною, садилась в обычное свое кресло. Тут же лежали папиросы, которыми они угощали, и разложены были афиши. Сюда обыкновенно и приносили кофе… дети подходили к окну, а когда были моложе, садились на него. Любил он рассматривать проходящих и едущих по Невскому и делать свои замечания. Он следил за переменою вывесок и магазинов и всегда сообщал об этих замечаниях… Менялись люди, менялось время, а уютный уголок этот со своими приветливыми хозяевами оставался все тем же… Разговор обычно заканчивался: «Mini il est tempus — je dois recevior», или, «je dois on soccuper», или, «je dois faire des visites» («Мини, мне пора — я должен принимать», «я должен заниматься», «я должен делать визиты») — и он подходил к письменному столу и трогал звонок в конюшню, по которому подавали ему экипаж, смотря по тому, как он нажимал кнопку. Иногда по поводу родственных визитов громко заявлял, насколько они ему надоели. Императрица любила кататься по Невскому проспекту. «Madame, vous allez хлыще» («Мадам, вы собираетесь…»). У него был свой глагол, который он производил от слова хлыщ (хлыщить), то есть уподобляться катающимся хлыщам».
Зимой Александр иногда выходил в сад и, чтобы размяться, скатывал из снега огромные шары. Это было развлечением не только для детей, но и для спешивших по Невскому горожан, которые с любопытством глядели на своего императора-силача и на малышей, что бегали вокруг него. Еще одно традиционное зимнее развлечение — катание на коньках. «В саду Аничковского дворца были устроены ледяные горы и каток, — пишет граф Шереметев. — Сюда сбирались его дети с приглашенными товарищами, и государь охотно возился с ними и играл. Он принимал участие, когда играли в снежки, и вообще любил подзадорить молодежь. Ходить ему было необходимо, почему значительно был увеличен Аничковский сад».
17 (29) октября 1888 года, когда семья возвращалась из Крыма, произошла страшная авария на железной дороге у станции Борки под Харьковом. Поезд сошел с рельс, множество вагонов было разрушено, в том числе и тот, в котором ехал император и его семья. А. А. Половцов в своих мемуарах приводит рассказ императрицы Марии Федоровны об этом событии.