И снова Державин пишет стихи, на этот раз на смерть юной принцессы:
Интересно, что Державин выбрал для этого стихотворения ритм и строфу, которые напоминали скандинавские погребальные песнопения.
Конечно, смерть дочери — большое горе для матери. Но за несколько дней до кончины Ольги, 7 (18) января 1795 года, Мария Федоровна родила еще одного ребенка. И снова это была дочь. Екатерина снова не выразила никакого энтузиазма по этому поводу. Она даже не посвятила младенцу отдельного письма, а сообщила о ее появлении на свет как бы мимоходом, в ряду прочих новостей. «Сегодня вечером концерт, где трое наших поют, двое играют на скрипке, один на фортепиано, — пишет императрица Гримму 11 января 1795 года. — Вы уже знаете или должны знать, что число их увеличилось дамой — Анной, весьма крупных размеров в длину и толщину, но эта еще не поет и до сих пор не кричит».
Зато отец, похоже, искренне был рад. «Бог мне даровал вчера дочь, весьма счастливо на свет пришедшую, — пишет он московскому митрополиту Платону, некогда преподававшему наследнику Закон Божий. — К тому же и названа она по бабке и сестре моей» (император имеет в виду Анну Петровну, сестру Елизаветы, и маленькую принцессу Анну — дочь Екатерины).
Младенцу устроили торжественные крестины «при пушечной пальбе и колокольном во весь день по всему городу звоне», а далее Анна как бы выпадает из внимания общества. И не мудрено: Екатерина скончалась, Павел взошел на престол и начал перекраивать жизнь в России на свой лад. Позже его убили, и на трон вступил Александр. Потрясения были слишком сильны, чтобы обращать внимание на маленькую девочку. А маленькая Анна растет под присмотром нянек, главной из которых по-прежнему оставалась баронесса Дивен. На портрете Боровиковского, написанном в 1797 году, рядом с совсем маленьким братом Николаем сидит двухлетняя девочка с короткими светлыми волосами, круглыми щечками и пухлыми ручками, выглядывающими из рукавов «взрослого платья» с подчеркнутой талией и глубоким декольте. В одной руке она держит белую розу, в другой — вазу с едва распустившейся лилией.
Позже Николай напишет в своих воспоминаниях, что был очень дружен с маленькой Анной.
Он писал о тех днях, когда дети жили в Михайловском замке: «Сестры мои жили рядом с нами, и мы то и дело играли и катались по всем комнатам и лестницам «в санях», т. е. на опрокинутых креслах… Наше помещение находилось над апартаментами отца, рядом с церковью; смежная комната была занята англичанкою Михаила; затем следовала спальня, потом комната брата, столовая была общая, моя спальня соответствовала спальне отца и находилась непосредственно над нею; потом шла угловая круглая комната, занятая сестрою Анною, за нами помещались сестры; за моей спальней находилась темная витая лестница, спускавшаяся в помещение отца…
…Мы спускались регулярно к отцу в то время, когда он причесывался; это происходило в собственной его опочивальне; он тогда бывал в шлафроке и сидел в простенке между окнами. Мой старый Китаев, в форме камер-гусара, был его парикмахером, — он ему завивал букли. Нас, т. е. меня, Михаила и Анну, впускали в комнату с нашими англичанками, и отец с удовольствием нами любовался, когда мы играли на ковре, покрывавшем пол этой комнаты.
Как только прическа была окончена, Китаев с шумом закрывал жестяную крышку от пудреницы, помещавшейся близ стула, на котором сидел мой отец, и стул этот отодвигался к камину; это служило сигналом камердинерам, чтобы войти в комнату и его одевать, а нам — чтобы отправляться к матушке; там мы оставались некоторое время, играя перед большим трюмо, стоявшим между окнами, или же нас посылали играть в парадные комнаты; серебряная балюстрада, украшающая придворную церковь и в прежнее время окружавшая кровати большой опочивальни, была местом наших встреч, и ее-то мы по преимуществу и избирали для лазания по ней».
Сама Анна Павловна тоже оставила воспоминания об этих днях. «Мой отец любил окружать себя своими младшими детьми и заставлял нас, Николая, Михаила и меня, являться к нему в комнату играть, пока его причесывали, в единственный свободный момент, который у него был. В особенности это случалось в последнее время его жизни. Он был нежен и так добр с нами, что мы любили ходить к нему».
Когда Анна немного подросла, ее начали учить иностранным языкам, истории, математике и естественным наукам, музыке и живописи. После смерти отца она жила в Павловске вместе со своей матерью и младшими братьями.