Однако месяцы до и после свадьбы были слишком напряженными, чтобы оставить достаточно времени для рефлексий. В первую очередь Лавкрафт должен был закончить "халтурку" для "Weird Tales". Журнал не слишком хорошо расходился в киосках, и в попытке поднять продажи его владелец Дж. С. Хеннебергер пригласил знаменитого фокусника-эскаписта Гарри Гудини (урожденного Эриха Вайса, 1874-1926), тогда бывшего на вершине своей популярности, вести колонку и писать заметки. Колонка "Спроси Гудини" появлялась в трех номерах, начиная с марта 1924 г., также были опубликованы два произведения - "Духовные мошенники Херманнштадта" (март, апрель и май-июнь-июль 1924 г.) и "Надувательство любителя духов" (апрель 1924 г.). Два последних были написаны неизвестным "негром", возможно, Уолтером Б. Гибсоном, плодовитым бульварным автором и редактором (позднее он станет известен, как создатель сериала о Тени). На этот раз Хеннебергер поручил Лавкрафту - который считался одним из ведущих авторов журнала с первого года его издания, - записать странную историю, которую Гудини пытался выдать за реальное происшествие. Лавкрафт вкратце пересказывает ее - включая то, что Гудини был похищен во время развлекательной поездки в Египет, сброшен связанным и с кляпом во рту в глубокую расщелину в Могиле Кэмпбелла и был вынужден выбираться наружу из лабиринта внутри пирамиды - в письме к Лонгу в середине февраля, говоря, что эта работа появится за авторством "Гудини и Г. Ф. Лавкрафта". Вскоре после того Лавкрафт обнаружил, что история была полностью вымышленной, и поэтому стал убеждать Хеннебергера позволить ему при сочинении этого рассказа дать как можно больше свободы воображению. К 25 февраля он еще и не начал писать рассказ, хотя тот должен был быть готов к 1 марта. Каким-то образом он сумел закончить его 2 марта, прямо перед тем, как сесть на поезд в Нью-Йорк; но в спешке он оставил машинописную копию в Провиденсе, где-то на вокзале Юнион-Стейшн. В тревоге он написал объявление, которое на другой день появилось в колонке потерь и находок "Providence Journal":
РУКОПИСЬ - Потеряна, заглавие рассказа "Под пирамидами", воскресенье днем, на или около Юнион-Стейшн. Нашедшего просят послать Г. Ф. Лавкрафту, 259 Парксайд-ав., Бруклин, Н.Й.
Хотя в первом юбилейном выпуске (май-июнь-июль 1924 г.) в "Weird Tales" рассказ был напечатан как "Погребенный с фараонами" [Imprisoned with the Pharaohs], это объявление подтверждает, что оригинальное название Лавкрафта было "Под пирамидами" [Under the Pyramids]. Вышел он, однако, под именем одного Гудини; Лавкрафт непредвиденно написал рассказ от первого лица, из-за чего Хеннебергер счел, что неловко ставить на нем имена обоих соавторов.
Однако на тот момент главной заботой Лавкрафта было как можно скорее вручить Хеннебергеру свеженапечатанную версию. К счастью, он прихватил с собой авторскую рукопись, так что утро 3-го числа застало его в офисе "Настольной лампы" (о ней ниже), где он бешено перепечатывал длинный рассказ; но, когда пришло время идти на службу в церковь Св. Павла, он был закончен лишь наполовину.
Пара собиралась тем же вечером отправиться на медовый месяц в Филадельфию, но они так устали, что, скорее всего, вечер провела в дом 259 на Парксайд-авеню. Здесь также пришлось возиться с рукописью Гудини. Хотя пара остановилась в отеле "Роберт Моррис", единственный офис стенографа, открытый по вечерам, оказался в отеле "Вендиг", и свои вечера в Филадельфии (4 и 5 марта) они оба провели в нем, заканчивая перепечатку. Готовый рассказ немедленно был отослан в "Weird Tales", и 21 марта Лавкрафт получил 100 долларов оплаты - самую большую сумму, которую он до сих пор заработал писательством. Это был единственный случай, когда "Weird Tales" заплатил ему до публикации.
"Под пирамидами" написан вполне умело и остается во многом недооцененным рассказом, пусть даже вначале он читается как путеводитель или статья из энциклопедии. Некоторые образы в нем, вероятно, позаимствованы из великолепной, хотя и несверхъестественной египетской истории Теофиля Готье "Одна из ночей Клеопатры". Лавкрафт владел переводом "Одной из ночей Клеопатры и других фантастических небылиц" работы Лафкадио Херна (1882).