… В Ургинской православной церкви, расположенной при русском консульстве, находилась высокочтимая икона Богоматери «Споручница грешных». После занятия войсками Унгерна Урги икона по личному приказу барона была незамедлительно перенесена в артиллерийскую бригаду дивизии. В торжественной обстановке, при участии частей войск, под пение сформированного православного хора киот с иконой перенесли в специальное помещение при бригаде, где в присутствии Унгерна был прочитан акафист, «при массе молящихся, с возженными церковными свечами, сделанными… вручную», — вспоминал один из участников этого события. Для иконы, достаточно большой, были изготовлены специальные дроги, и она сопровождала войска барона во всех его выступлениях. Повозка с находившейся в ней иконой была захвачена красными в бою под Троицкосавском во время последнего похода дивизии Унгерна на территорию Советской России. По воспоминаниям очевидцев, данный случай произвел на барона самое тяжелое впечатление. Известно также, что в дивизии находилась еще одна православная святыня — икона Св. Иннокентия Иркутского, покровителя Сибири. Сохранился специальный приказ Унгерна: «… икону Иннокентия Святителя, хранящуюся у меня и найденную вахмистром Алексеем Чистяковым при разборке китайского хлама в день коронации Богдо-хана 22 февраля и в день обретения мощей Иннокентия Святителя, передать в батарею, хранить и следовать означенной иконе во всех походах. Как совпадение великих торжеств монгольского и русского народов». Интересно, что в дни празднования православной Пасхи «борец за трезвость» Унгерн поступался принципами — по его распоряжению офицерам и солдатам выдавали спиртное. Воины дивизии, исповедовавшие ислам, специальным приказом Унгерна в дни крупных мусульманских праздников освобождались от несения службы.
Добрые отношения с монгольскими ламами являлись для барона жизненной необходимостью, укрепляя его позиции среди коренного населения. Ламаизм — особую разновидность буддизма — исповедовало практически все население Монголии. Путь к сердцам кочевников, по замечанию современника, лежал через карманы многочисленного духовенства, которое в то время в глазах простого народа имело непререкаемый авторитет. Даже после полного захвата власти в стране монгольские коммунисты вплоть до начала 1930-х годов неизменно принимали в расчет религиозный фактор — настолько было сильно влияние лам. Унгерн делает щедрые пожертвования в буддистские монастыри, оплачивает услуги многочисленных гадальщиков, предсказателей будущего. Расходы на монастыри (дацаны) были весьма и весьма значительными: взнос (с краткой пометкой «на молитвы») составлял от 2 до 8 тысяч рублей, но в отдельных случаях мог многократно превышать и эти суммы.
«Конечно, Унгерн с его интересом к мистике не мог не попытаться заглянуть за кулисы мироздания… Известен, однако, и случай, когда генерал предпринял крайне ответственную и рискованную операцию вопреки их советам», — справедливо пишет А. С. Кручинин. Примем во внимание и свидетельство H.H. Князева, человека, заметим, глубоко верующего, в эмиграции исправно посещавшего православный храм, певшего в церковном хоре: «Одной лишь европейской скептической усмешкой не объяснить монгольской мистики гаданий… Конечно, и в сердце Монголии, где природа и самый воздух насквозь пропитаны особенной, непостижимой для жителей городов мистикой, не меньше встречается шарлатанов, чем среди любого культурного народа, но это лишь подчеркивает поразительное искусство некоторых благочестивых чойджинов, то есть гадальщиков-прорицателей».