По словам H.H. Князева, неудача, «почти катастрофа», под Ургой оставила в Унгерне «след более глубокий, чем у кого-либо из подчиненных. С этого времени начинает прогрессировать его повышенная раздражительность». Тому действительно были серьезные причины: из России приходили совсем неутешительные сведения. 21 октября 1920 года красные заняли Читу, путь в Россию оказывался закрытым для Унгерна. Семенов не мог оказать ему никакой поддержки — отныне он сам зависел от очень многих, в том числе и от китайцев. Наступление холодов только еще более осложняло ситуацию.
В маленьком лагере барона сложилась тяжелейшая обстановка. Запасы, вывезенные унгерновцами из Забайкалья, закончились. Требовалось перестроить систему довольствия по монгольскому образцу — то есть перейти исключительно на мясную пищу. Муки и, соответственно, хлеба найти было совершенно невозможно. Питание исключительно мясом, без хлеба, каких-либо мучных изделий, совершенно непривычно для русского человека. Офицеры и солдаты Азиатской дивизии постоянно испытывали чувство голода: «… съешь, бывало, 3–4 фунта (мяса. —
Унгерновцы разбили свой лагерь на реке Барун-Тэрэлдж, примерно в 30–35 километрах от Урги: район изобиловал подножным кормом для коней монгольской породы; для русских коней имелись значительные запасы сена, накошенного монголами для китайской кавалерии. Время от времени отряду приходилось менять стоянку в зависимости от состояния подножных кормов. По словам H.H. Князева, «в этот период барону суждено было познакомиться с обратной стороной командования конной частью, когда конница стоит лицом к лицу перед угрозой вынужденного спешивания». Из своего лагеря Унгерн выслал для засад две заставы: на кал ганский тракт — сотню полковника Хоботова; на маньчжурский тракт — сотню Янкова. Иногда заставы пересылали в лагерь перехваченные караваны с мукой, сахаром, солью, одеждой. Добыча распределялась интендантом между всеми чинами отряда, вьючные верблюды поступали в обоз.
Резко континентальный монгольский климат с дневными температурными колебаниями в пределах 20–30 градусов, повышенной сухостью воздуха, пронизывающими ветрами, переворачивающими палатки, оказался суровым испытанием даже для забайкальских казаков, выросших далеко не в тепличных условиях. Люди жили в палатках, вывезенных из Даурии, или же в майханах — легких юртах, купленных у монголов. Теплую одежду и обувь пришлось изготовлять самим — из бычьих шкур, «первобытным» способом, когда вместо ниток и дратвы использовались жилы все тех же быков.
Морозы, хроническое недоедание, отсутствие перспектив борьбы в России приводили людей к ощущению полной безнадежности. Началось дезертирство среди простых всадников и, что было уж совсем губительно, среди офицеров. Даже весьма лояльный Унгерну Князев пишет об «удушливой атмосфере», «наушничестве», «палочной дисциплине», установившихся в отряде. Однако каким другим способом в данных условиях можно было не просто удержать людей, а сохранить боеспособный воинский коллектив, настроить его на борьбу с большевиками? Распустить отряд или сохранить его для дальнейшей борьбы, пусть даже самыми жестокими, «драконовскими» методами — такой выбор стоял перед Унгерном. Отказаться от своей борьбы, от тяжкого бремени, которое ниспослало ему провидение, барон просто не мог.
Одним из самых трагичных дней для Унгерна стало 28 ноября. Ночью из отряда дезертировала целая группа: 15 офицеров и 22 всадника офицерской сотни 2-го Анненковского полка, во главе с подъесаулом Царегородцевым. Вот как описывает этот эпизод H.H. Князев: «… B ночь на 28 ноября 1920 г. дезертировало сразу 15 офицеров и 22 всадника так называемой офицерской сотни 2-го Анненковского полка… Барону доложили на рассвете. Он вскочил на коня и помчался в Анненковский полк. «Почему вы не убежали?» — резко обратился он к начальнику пулеметной команды поручику Аргентову. «Пулеметы целы?» — «Так точно, Ваше Превосходительство». — «Вы хорошо в этом убеждены?» — допытывался барон. «Так точно», — еще тверже доложил пулеметный офицер. «Замки где?» — «Как всегда — у меня под подушкой». — «Покажите!» Генерал пересчитал замки и тщательно осмотрел пулеметы.