Балерина стала подумывать о том, чтобы обзавестись собственным уголком, поскольку встречаться у родителей становилось просто немыслимым. Отец дал согласие, но спросил дочь, понимает ли она, что никогда не сможет выйти замуж за наследника и, более того, в скором времени должна будет с ним расстаться. «Я ответила, что отлично все сознаю, но что я всей душой люблю Ники, что не хочу задумываться о том, что меня ожидает, я хочу лишь воспользоваться счастьем, хотя бы и временным, которое выпало на мою долю», – читаем в мемуарах балерины.
Кшесинская подобрала себе особняк на Английском проспекте, устроила новоселье, все гости пришли с подарками. Николай подарил восемь золотых чарок для водки, украшенных драгоценными камнями. «Наследник обыкновенно приезжал вечером, к ужину… Приезжали с ним иногда и его молодые дяди, Великие Князья Георгий, Александр и Сергей Михайловичи. После переезда Наследник подарил мне свою фотографию с надписью: „Моей дорогой пани“, как он меня всегда называл», – вспоминала Кшесинская.
Следующим летом, 1893 г., наследник уделял балерине мало внимания: он всего два раза заехал к ней на дачу верхом из Красного Села. Потом он уехал в Данию, откуда вернулся лишь осенью. И снова окунулся в любовный омут с балериной.
Из дневника наследника за 1894 г.:
«25 января, понедельник. Вечером полетел к моей М. К. и провел самый лучший с нею вечер до сих пор. Находясь под впечатлением ее – перо трясется в руках! 27 января. В 12 ч. вечера отправился к М. К., у которой оставался до 4 ч. Хорошо поболтали, посмеялись, повозились. 25 февраля. Пил чай дома и отправился к М. К., где ужинал по обыкновению и провел прекрасно время. 27 февраля. Провел вечер дома и затем отправился к М. К., где остался ужинать.
5 марта. После чаю я поехал к М. К. Отменно поужинали вместе. Приехал домой в 5 ч. утра».
Однако затем – как гром среди ясного неба: 7 апреля 1894 г. объявили о помолвке наследника с принцессой Алисой Гессен-Дармштадтской.
«Хотя я знала уже давно, что это неизбежно, что рано или поздно Наследник должен будет жениться на какой-либо иностранной принцессе, тем не менее моему горю не было границ, – вспоминала балерина. – Наследник больше ко мне не ездил, но мы продолжали писать друг другу. Последняя моя просьба к нему была позволить писать ему по-прежнему на «ты» и обращаться к нему в случае необходимости. На это письмо Наследник мне ответил замечательно трогательными строками, которые я так хорошо запомнила: „Что бы со мною в жизни ни случилось, встреча с тобою останется навсегда самым светлым воспоминанием моей молодости“».
После помолвки наследник попросил Кшесинскую назначить ему последнее, прощальное свидание. Они условились встретиться на Волхонском шоссе, у стоявшего в стороне сенного сарая. «Я приехала из города в своей карете, а он верхом из лагеря, – читаем в мемуарах балерины. – Как это всегда бывает, когда хочется многое сказать, а слезы душат горло, говоришь не то, что собиралась говорить, и много осталось недоговоренного. Да и что сказать друг другу на прощание, когда к тому еще знаешь, что изменить уже ничего нельзя, не в наших силах».
Впрочем, сразу же нашлись поклонники, которые были готовы утешить страдающую балерину. Среди них оказался великий князь Сергей Михайлович, с которым она подружилась с того дня, когда наследник впервые привез его к ней.
«Никогда я не испытывала к нему чувства, которое можно было бы сравнить с моим чувством к Ники, но всем своим отношением он завоевал мое сердце, и я искренне его полюбила, – вспоминала Кшесинская. – Тем верным другом, каким он показал себя в эти дни, он остался на всю жизнь, и в счастливые годы, и в дни революции и испытаний. Много спустя я узнала, что Ники просил Сергея следить за мной, оберегать меня и всегда обращаться к нему, когда мне будет нужна его помощь и поддержка».
В октябре 1894 г. умер Александр III. Через неделю после похорон в Зимнем дворце состоялась свадьба нового государя, для чего траур, наложенный при Дворе на один год, сняли.
«Что я испытывала в день свадьбы Государя, могут понять лишь те, кто способен действительно любить всею душою и всем своим сердцем и кто искренне верит, что настоящая, чистая любовь существует, – рассказывала балерина. – Я сознавала, что после разлуки мне надо готовиться быть сильной, и я старалась заглушить в себе гнетущее чувство ревности и смотреть на ту, которая отняла у меня моего дорогого Ники, раз она стала его женой, уже как на Императрицу…
Ни Великий Князь Сергей Михайлович, ни вся та обстановка, в которой я жила, не могли заменить мне то, что я потеряла в жизни, – Ники. При всех я старалась казаться беззаботной и веселой, но, оставаясь одна с собой, я глубоко и тяжело переживала столь дорогое мне прошлое, свою первую любовь».