Механизм трейдинга. Как построить бизнес на бирже?

Подобное моделирование весьма условное и отличается от реальной торговли, потому что в реальности вы можете знать только историческое значение вероятности прибыльной сделки. Еще одна слабость этой условной модели состоит в том, что рабочие (прибыльные) системы редко используют фиксированные значения тейк-профита и стоп-лосса, а значит, к ним нельзя применять распределение вероятностей Бернулли (распределения, которые имеют всего два состояния, как, например, при броске монеты). Параметры убытка и прибыли в сделке в этом смысле контролировать гораздо проще.

Несмотря на обилие допущений, выполнять данное моделирование очень полезно. Почему? Осуществив подобное моделирование для предполагаемой вами системы, вы можете:

• прочувствовать вероятностный характер трейдинга и осознать формулу 2;

• понять перспективность увеличения вероятности прибыльной сделки или регулирование соотношения средняя прибыль / средний убыток;

• увидеть недостатки системы (например, бесперспективность попыток стабильно зарабатывать по пять пунктов на «Форексе»);

• оценить математическое ожидание системы при заданных параметрах и его чувствительность к издержкам.

До этой главы я не прибегал к формулам и расчетам. Однако без них нам все же не обойтись. Если вы хотите последовательно зарабатывать, то вам необходимо напрягать свой ум, поскольку ваши конкуренты на бирже или даже ваш брокер напряженно думают, как забрать ваши деньги! Поэтому вам придется включать голову и думать!

Для достижения закономерного результата на рынке трейдеру приходится считать и учитывать каждую копейку!

6.3 Информация: размер позиции

Моделирование результатов в Excel позволяет нам оценить уязвимости предполагаемого метода еще даже до того, как мы отыскали статистическое преимущество для своей системы. Например, возьмем такую важную информацию, как размер вашего депозита. Если ваш рисковый капитал, скажем, 500 тыс. руб., то моделирование первой системы при заданных параметрах вполне себе работает на размере депозита до 30 контрактов фьючерса РТС. Но в случае, когда ваш рисковый капитал составляет 5 млн рублей, данная система уже не подходит. Почему?

Вряд ли вас устроит торговать 20 контрактами, когда потенциально вы можете открыть 500. Но если вы открываете 500 контрактов по рынку, ваше проскальзывание в среднем может вырасти с 10 пунктов до 100 пунктов на одну сделку. Очевидно, что в таких условиях брать по 200 пунктов фьючерса станет не актуально, поскольку в среднем вся прибыль будет уходить на проскальзывание, не говоря о том, что размер убыточных сделок удвоится.

Забегая вперед, отмечу одну деталь. Если кто-то, открываясь по рынку хорошим объемом, теряет на проскальзывании по 100 пунктов, вероятно, он таким образом дает заработать кому-то другому. Поскольку большой объем, открытый по рынку, формирует краткосрочную ошибку ценообразования, данную неэффективность эксплуатируют скоростные торговые роботы.

В случае когда ваш объем начинает вызывать критически большие проскальзывания, самым логичным выходом из ситуации будет увеличение размера целевой прибыли (TP) в одной сделке. Имейте в виду, что если вы решите с целью избежать проскальзываний, что логичнее использовать лимитный приказ на входе и на выходе из сделки, то ваше моделирование уже не сработает, поскольку:

• вы не всегда сможете открыть позицию в полном объеме по желанной цене, если рынок активно двигается в одну сторону и цена уходит от вас;

• вы, что еще опаснее, можете не успеть закрыть убыточную позицию, если будете ждать лучшей цены при закрытии позиции, ваш убыток в таком случае становится непрогнозируемым.

Короче говоря, избежать проскальзывания невозможно, разве только вы не торгуете на абсолютно ликвидном рынке. Все, что нам остается при кратном увеличении позиции, – увеличение размеров тейк-профита и стоп-лосса (AP, AL).

Если при проскальзывании 10 пунктов мы брали прибыль 200 пунктов, то при проскальзывании 100 пунктов мы получим прибыль в 10 раз больше, то есть 2000 пунктов.