Механизм трейдинга. Как построить бизнес на бирже?

Таким образом, если я утверждаю, что откат на тренде способен дать улучшение соотношения доходность/риск, то вы можете применить это свойство в своей торговле только после того, как ваши собственные тесты докажут мою правоту. (Поскольку я уверен, что это справедливо не всегда и не для всех активов, но есть рынки и время, когда вышесказанное будет работать.)

Необходимо понимать, что моя задача – написать в этой книге правильные вещи, которые в среднем будут являться таковыми для большинства людей. Когда я говорю, что уровни сами по себе не работают, то наверняка найдется один уникум из 1000, который успешно получает прибыль, торгуя якобы от уровней. Но если мы начнем разбираться, то, скорее всего, окажется, что этот трейдер использует огромнейший набор свойств движения цены, стакана, смежных активов, а также свой большой практический опыт, чтобы удачно находить разворотные точки. И дело там будет не только в уровне, а в очень насыщенном «коктейле» из информации и опыта, который приводит к положительной кривой доходности.

Но, прочитав мои строки о том, что уровни не работают, такой трейдер, естественно, выразит недовольство и не согласится со мной. И он будет не одинок. Из этой 1000 трейдеров найдется еще 500 человек, которые не могут заработать, используя уровни, но тем не менее свято в них верят.

Моя задача заключается в том, чтобы подорвать ошибочную систему рыночных ценностей и заставить читателя думать в правильном направлении.

Не торгуйте схождение к среднему, если нет устойчивого стационарного процесса.

Не торгуйте уровень, если нет попутного тренда⁵⁵.

7.3.4 Пробои уровней

Если вы верите в уровни, то вы будете использовать такие вещи, как истинный и ложный пробой уровня. Разница между ними простая. Определив, что рынок находится в состоянии тренда, вы занимаете позицию в направлении пробоя по тренду, полагая, что он будет истинным. Когда же ваша система говорит, что рынок контртрендовый, то вы встаете против пробития уровня, полагая, что этот пробой будет ложным. В данном случае уровень по-прежнему не является основой стратегии, а лишь представляет собой информационный параметр стратегии входа. Конечно, куда важнее при этом понимать, является ли текущий рынок на текущем инструменте трендовым, контртрендовым или случайным.

Ложный пробой уровня – одна из любимых торговых формаций Александра Герчика. Обычно ложный пробой сильного уровня считается хорошей точкой для входа, поскольку данный пробой создает некоторый запас энергии для дальнейшего хода цены. Почему так происходит?

Рис. 40.

На ложном пробое обязательно формируются новые ошибочные позиции или ошибочно закрываются правильные старые позиции игроков. Когда становится понятно, что рынок не идет дальше в направлении пробоя, эта часть игроков начинает поспешно «исправлять свою ошибку», усиливая движение против пробоя.

Ложный пробой уровня против тренда дает отличную возможность купить с минимальным риском и максимальным потенциалом прибыли:

Рис. 41.