Сталин был на 24 года старше Надежды. Вероятно, это обстоятельство дало повод к рождению легенды о том, что Надя являлась дочерью Сталина. Он и в самом деле хорошо знал её мать Ольгу, они были ровесники, и при этом она «отличалась известной свободой нравов». Об этом хорошо знали все, включая её мужа. Это обстоятельство наложило определённый отпечаток на дальнейшую судьбу Аллилуевой. Быть одновременно и дочерью, и женой одного человека слишком большой грех, чтобы не стать проклятой богом. За это должна быть одна расплата — смерть.
Так всё и случилось. Жизнь Надежды Аллилуевой в качестве жены первого лица партии и государства оказалась непростой и закончилась трагически. Согласно многочисленным легендам, их связывало не только супружество, но и страшная партийная тайна. Дело в том, что Надежда Сергеевна работала секретарём Ленина в последние годы его жизни. Это она будто бы принесла Сталину завещание Ленина, в котором своим наследником он называл Льва Троцкого. Сталин откорректировал завещание, после чего первым секретарем партии стал сам. Только после этого завещание обнародовали. Язвительный Карл Радек, член ЦК партии большевиков, любил напевать в компании близких друзей:
Знание всего этого не могло не отразиться на психике Надежды Сергеевны. Однажды, не вынеся обидных слов, сказанных Сталиным во время шумного и многолюдного обеда, Надежда Сергеевна ушла в спальню и застрелилась из пистолета, подаренного ей мужем. Не исключены и другие версии смерти Надежды Аллилуевой. Но и они, скорее всего, не более чем легенды. По одной из них, «её убил Будённый, стоявший за занавеской во время разговора Сталина с женой», по другой — помощники Сталина, потому что она представляла собой его «политического противника», по третьей — её убил сам Сталин из ревности. Будто бы она завела роман со своим пасынком Яковом. Он застал их. С ней расправился на месте, а Якову сказал, «что отомстит позднее», именно поэтому и не вызволил своего сына из немецкого плена.
Есть и четвёртая легенда, более всего похожая на правду. Согласно ей, Надежда Сергеевна действительно покончила с собой, не вынеся давно преследовавших её «чудовищных головных болей».
Рассказывая о легендах, сложившихся вокруг личности одного из самых страшных диктаторов в истории человечества, нельзя не коснуться мистического совпадения двух заметных событий того времени. Приблизительно в то время, когда Сталин переживал трагическую гибель жены, подобная история случилась в жизни другого диктатора. В Берлине, в собственной спальне, застрелилась из пистолета системы «Вальтер» племянница Гитлера Гели Раубе, с которой у вождя нацистской Германии, по свидетельству историков, были далеко не только родственные отношения. Гели, по собственному признанию Гитлера, — единственная женщина, которая вызывала в нём чувства, похожие на любовь. Говорят, причиной самоубийства стала ревность, сжигавшая несчастную женщину. Гитлер был вне себя от горя.
Примерно то же самое чувствовал и Сталин. Во время похорон Надежды Аллилуевой он будто бы сказал: «Она умерла, и вместе с ней — последние тёплые чувства к людям». Похоже, что Сталин на этот раз был искренен. К людям он и в самом деле относился пренебрежительно. Рассказывали, что в ожидании демонстрации трудящихся, стоя на трибуне Мавзолея, он говорил товарищам по ЦК: «Сейчас бараны пойдут». Рассказывают и другую историю. Будто бы, когда к нему на трибуну Мавзолея взбежала с цветами в руках знаменитая в своё время школьница из Таджикистана Мамлакат и бросилась ему в объятия, Сталин повернулся к Берии и тихо сказал по-грузински: «Уберите эту вшивую!»
Такое отношение к людям, как правило, характерно для уголовников. Неслучайно Сталин в криминальной среде пользовался известным авторитетом. Там его почтительно называли «Чингисхан», «Хозяин», «Пахан», «Ус», «Усатый».
Между тем в марте 1953 года, когда «Пахан» умер, среди уголовников возникло радостное возбуждение: «Ус откинул хвост».