Возбужденный Пуришкевич снова забыл о необходимости соблюдать случившееся в тайне. После того, как в морозном воздухе четырежды прозвучали выстрелы, привлекшие внимание городового, Пуришкевич, положив ему руку на плечо, сказал: "Если ты любишь Царя и Родину, поклянись, что никому не скажешь: Распутин убит". Сутки спустя новость, приукрашенная множеством деталей, стала известна всему Петрограду.
Не потерявшая самообладания, императрица приказала Протопопову расследовать преступление и найти убийц. Войдя в Юсуповский дворец, группа сыщиков обнаружила на лестнице следы крови, которые вели во двор. Князь объяснил, что накануне во время попойки один из гостей спьяну застрелил собаку. С этими словами князь показал лежавший во дворе труп животного. Обращаясь к императрице, Протопопов заметил, что исчезновение Распутина почти наверняка связано с шумом, доносившимся из Юсуповского дворца; а хвастливые речи Пуришкевича и кровь, обнаруженная полицейскими, указывает на то, что "старец" был, по-видимому, убит. Юридическим правом арестовать великого князя обладал лишь император, однако государыня распорядилась посадить Дмитрия Павловича и Феликса Юсупова под домашний арест. В конце дня, когда Юсупов позвонил и попросил императрицу принять его, она ответила отказом, предложив изложить все, что он намерен ей сообщить, в письменном форме. Когда Александра Федоровна получила его послание, то выяснилось, что Юсупов отрицает свое участие в убийстве.
Узнав о причастности своего сына в преступлении, как писал в мемуарах Морис Палеолог, "великий князь Павел Александрович спросил его:
- Ты убил Распутина?
- Нет.
- Ты готов поклясться пред святой иконой Богородицы и над портретом твоей матери?
- Да.
Тогда великий князь Павел протянул ему икону Богородицы портрет покойной великой княгини Александры.
- Теперь, поклянись, что не ты убил Распутина.
- Клянусь".
На следующий день после исчезновения Распутина Лили фон Ден, фрейлина Александры Федоровны, увидела императрицу лежащей на кушетке в ее сиреневом будуаре, наполненном ароматом цветов и дров, горящих в камине. Рядом с ней сидели четыре великие княжны и Анна Вырубова. Веки у Анны были красные от слез, но глаза императрицы были сухие и ясные. Лишь необычная бледность щек и бессвязность письма, которое она писала царю, свидетельствовали о ее волнении.
"Дорогой мой! - сообщала она императору. - Мы сидим все вместе - ты можешь себе представить наши чувства, мысли - наш Друг исчез. Вчера А. видела его, и он ей сказал, что Феликс просил его приехать к нему ночью, что за ним заедет автомобиль, чтоб Он мог повидать Ирину. Автомобиль заехал за ним (военный автомобиль) с двумя штатскими, и Он уехал. Сегодня ночью огромный скандал в Юсуповском доме - большое собрание, Дмитрий, Пуришкевич и т.д. - все пьяные. Полиция слышала выстрелы. Пуришкевич выбежал, крича полиции, что наш Друг убит.
...Наш Друг эти дни был в хорошем настроении, но нервен. Феликс утверждает, будто он не являлся в дом и никогда не звал Его. Я все еще полагаюсь на Божье милосердие, что Его только увезли куда-то. Калинин [(Условное имя Протопопова)] делает все, что только может. Я не могу и не хочу верить, что Его убили. Да смилуется над нами Бог! Такая отчаянная тревога (я спокойна - не могу этому поверить). Приезжай немедленно... Феликс последнее время часто ездил к Нему.
Благословляю и целую. Солнышко".
Распутина не нашли и на следующий день, и императрица телеграфировала мужу: "Все еще ничего не нашли. Розыски продолжаются. Есть опасение, что эти два мальчика затевают еще нечто ужасное. Не теряю пока надежды. Надеюсь, что ты выедешь сегодня, мне страшно необходимо твое присутствие".
Труп нашли лишь на третий день, 1 января 1917 года. В спешке убийцы не заметили, что калоша их жертвы упала на лед около проруби. Вскоре водолазы обнаружили и труп. Трудно поверить, но перед смертью Григорий Ефимович сумел освободить одну из связанных рук. Она была поднята, словно напоследок старец хотел осенить крестом тех, кто остался на земле.
"Когда в столице узнали о убийстве Распутина, - вспоминала Вырубова, - все сходили с ума от радости". Встречаясь на улице, люди целовались, превозносили как героев Юсупова, Пуришкевича и Дмитрия Павловича. В Казанском соборе, у иконы св.Дмитрия, толпился народ, чтобы возжечь свечу святому покровителю великого князя. Зато в провинции, где крестьяне знали, что такой же, как они, мужик имеет большое влияние при дворе, к событию отнеслись иначе. Один старый князь, вернувшийся из своего поместья под Костромой, заявил М.Палеологу: "Для мужиков Распутин был мучеником. Он был из народа; он доводил до царя голос народа; он защищал народ против придворных: и вот придворные его убили. Вот что повторяется во всех избах".