Петропавловский собор, ещё неотстроенный, был назначен местом погребения, и поэтому в строящейся каменной церкви построили деревянную, обитую внутри чёрным сукном. День погребения был назначен на 8 марта. Но за шесть дней до срока, в траурном зале, подле катафалка императора явился новый небольшой гроб: шестилетняя дочь его, Наталия, дитя прелестное не только по наружности, но и замечательное по необыкновенному уму, радость и утешение родителей, скончалась, и гроб ея был поставлен рядом с гробом отца.
Екатерина не только устроила ему пышные похороны, каких никогда не видели прежде, но и пожелала сопровождать кортеж пешком, несмотря на ужасный холод. Она прошла пол-лье всего того пути от императорского дворца до церкви, где государь был похоронен. После того как она постоянно присутствовала на всех службах, которые длились очень долго, она почувствовала себя очень плохо. Одни говорят, что это в результате большого горя, другие считают, что от большой усталости.
Похоронное шествие открывали унтер-офицеры гвардии с алебардами. За маршалом шли литаврщики, трубачи, пажи и придворные кавалеры. За ними, в епанчах с длинным крепом, иностранные купцы и депутаты завоёванных областей; каждое отделение отделялось гоффурьером верхом; за красным военным знаменем вели любимую лошадь государя, на которой он бывал в сражениях; на ней была богатая сбруя, а на голове белыя и красныя перья. Несли областныя знамёна, и за каждым лошадь в попоне, также жёлтый адмиральский штандарт, который император распускал на ботике, во время торжественнаго плавания. За белым знаменем с изображением ваятеля, отделывающаго статую России, – вели лошадь под зелёной бархатной попоной с разноцветными перьями на голове; далее следовали латник в золотых латах на коне, а за ним пеший траурный латник, с опущенным мечём, и знамя печали – чёрное. Несли герб государственный и гербы областей, шло духовенство с крестами, при печальном пении певчих, за духовенством несли гроб Наталии Петровны, под балдахином. Герольдмейстеры несли государственные мечи, опущенные вниз, ордена, короны царств, скипетр, державу и императорскую корону. За тем сани с гробом императора. Полковыя знамена преклонялись к земле, по мере приближения к ним гроба, и замолкавшая похоронная музыка опять раздавалась. За гробом шла императрица с лицом, закрытым чёрною мантией, её под руки вели Меншиков и Апраксин, шлейф несли камергеры, по сторонам шли драбанты, в свите ея – придворные. Таким же порядком, но с постепенно уменьшающейся свитой шли все остальные члены царской фамилии; последним шёл великий князь Пётр Алексеевич со свитой. За ним придворные, знатныя дамы и девицы, чиновники, дворяне и купцы. Шествие замыкали унтер-офицеры гвардии; у всех в руках были зажжённыя свечи, исключая тех, которым надобно было нести что-нибудь, кого-нибудь поддерживать, или держаться за шнуры и кисти катафалка; народ тоже шёл с зажжёнными свечами.
Через каждую минуту раздавался пушечный выстрел; похоронное пение, погребальная музыка, плач и рыдание нескольких тысяч человек производили потрясающее действие на присутствующих.
Гроб поставили на приготовленное место; по окончании службы раздались три оглушительные залпа из орудий и ружей всего войска. Феофан Прокопович сказал надгробное слово; оно было не длинно, но говорил он его долго, потому что его поминутно прерывали отчаянные крики, плач и стоны присутствующих.