1 марта 1881 года, подписывая правительственное сообщение о представительстве выборных от земства и городов для обсуждения законов, он сказал двум своим старшим сыновьям Александру и Владимиру: «Я не скрываю от себя, что мы делаем первый шаг к конституции». В тот же день он был убит взрывом на набережной Екатерининского канала. После гибели Александра княгиня Юрьевская переселилась с детьми в новый дворец на Гагаринской улице. Позже ее старшая дочь Ольга вышла замуж за внука А. С. Пушкина — графа Георга Николая фон Меренберга. Младшая, Мария, была замужем дважды — за князем Александром Владимировичем Барятинским, а после — за князем Сергеем Платоновичем Оболенским-Неледин-ским-Мелецким.
Теперь Мария Александровна осталась сиротой. Отношения с мужем не ладились, и, вероятно, ей было очень одиноко, несмотря на то, что она часто ездила в Россию, встречалась со своей семьей. «Одной из самых частых гостей, — пишет великая княгиня Ольга Александровна, дочь Александра III, — была герцогиня Эдинбургская… Я любила тетю Марию; не думаю, чтобы она была счастлива. Но в Петергофе она отдыхала от всех забот».
В 1893 году Альфред стал герцогом Саксен-Кобург-Готским, унаследовав этот титул от своего дяди, и семья покинула Англию и переехала в Кобург. В том же году Мария выдала свою старшую дочь, тоже Марию, славящуюся редкой красотой, за наследного принца Румынии, Фердинанда Гогенцоллерна. 19 апреля 1894 года ее вторая дочь, принцесса Виктория Мелита (второе имя ей дали по острову Мальте, где она родилась, а в семье ее звали Даки — уточка) вышла замуж за Эрнеста Людвига, великого герцога Гессенского. Третья дочь — принцесса Александра — обвенчалась 20 апреля 1896 года с принцем Эрнестом Гогенлоэ-Лангенбургским.
Потом семью постигло новое несчастье. Единственный сын и наследник во время армейской службы заразился сифилисом и покончил с собой в день 25-й годовщины свадьбы его родителей. Через год с небольшим после этого, в июле 1900 года, умер и супруг Марии Александровны.
Самая младшая дочь, принцесса Беатрис, вышла замуж 15 июля 1909 года за Дона Альфонсо, инфанта Испании, 3-го герцога Галлиерийского.
Саксен-Кобургский престол унаследовал 16-летний племянник Альфреда — принц Чарльз Эдуард, сын его младшего брата Леопольда. Регентом при нем назначили Эрнста Гогенлоэ, мужа Александры — третьей дочери Марии Александровны. Через три года принц Чарльз Эдуард вступил на престол. Но править ему пришлось недолго: по итогам Первой мировой войны Саксен-Кобург и Саксен-Гота стали отдельными государствами в составе Веймарской республики. Спустя некоторое время Саксен-Кобург стал частью Баварии, а Саксен-Гота — Тюрингии.