Монгольские отряды готовы были воевать вместе с Унгерном против китайцев, но отнюдь не горели желанием идти в Россию биться против красных русских. Надо отдать ему должное, Унгерн стремился не допускать межконфессиональной розни в своей дивизии, демонстрируя уважение ко всем религиям. Так, 12 апреля 1921 года он приказал «икону Иннокентия Святителя, хранящуюся у меня и найденную вахмистром Алексеем Чистяковым (мой ординарец) при разборке китайского хлама в день коронации Богдо-хана 22 февраля и в день обретения мощей Иннокентия Святителя, передать в батарею, хранить и следовать означенной иконе во всех походах, как совпадение двух великих торжеств монгольского и русского народов». Эта икона была захвачена красными после поражения Азиатской дивизии под Троицкосавском.
Барон поддерживал дисциплину драконовскими средствами. Он полагал, что иную солдаты и офицеры разбитых белых армий просто не воспримут. Например, 14 апреля 1921 года он издал приказ о борьбе с пьянством: «Приказываю принять самые энергичные меры к недопущению появленя всадников, а тем более офицеров на улицах в пьяном виде. Виновные будут арестованы и выпороты, не считаясь со званием».
«За маловажные проступки, – вспоминал живший в Урге при Унгерне журналист и банковский служащий Д.П. Першин, – он лично расправлялся с виновным, не откладывая возмездия в долгий ящик, ташуром, то есть рукояткой монгольской плети, которая представляла из себя камышовую (бамбуковую) палку длиной около аршина с четвертью и даже больше при толщине больше дюйма в диаметре. Сама же плеть была вроде крысиного хвостика, и она, конечно, не могла причинить какую-либо боль, а имела скорее символическое значение и служила украшением для рукояти, которая являлась уже серьезным карательным орудием и могла быть средством устрашения. Часто барон после возмездия ташуром виновного сажал на крышу того дома, где находилась его резиденция и штаб. Это наказание считалось довольно серьезным и страшило очень многих. Довольно покатые крыши китайских фанз (домов) делаются обычно из глины, хорошо сглаженной сверху, а потому скользкой, и сидеть на такой крыше нужно было очень осторожно, иначе соскользнуть с таковой легко, ибо у ней каких-либо закраин нет, да и падать оттуда почти с двухсаженной высоты крайне неприятно и рискованно – можно разбиться… Не раз, проходя мимо штаба, приходилось видеть целые десятки людей, сидящих на крыше, ровно стая голубей… Некоторые незадачливые высиживали по неделе и даже больше – это при холодном ветре монгольской зимы, пронизывающем до костей».
Тем временем большевики принимали энергичные меры для разложения рядов Азиатской дивизии, больше всего опасаясь, что она может вторгнуться на советскую территорию. РВС 5-й армии писал Ленину: «В случае успеха Унгерна, высшие монгольские круги, изменив ориентацию, сформируют с помощью Унгерна правительство автономной Монголии под фактическим протекторатом Японии. Мы будем поставлены перед фактом организации новой белогвардейской базы, открывающей фронт от Маньчжурии до Туркестана, отрезывающей нас от всего Востока».
31 марта ЦК РКП(б) постановил издать воззвание от имени Башкирского и Татарского обкомов к башкирам и татарам Азиатской дивизии с обещанием им полной амнистии и возвращения на родину в случае прекращения борьбы.
Но больше всего разлагала дивизию не большевистская агитация, а вынужденное безделье и отсутствие перспективы на будущее. Да и монголы, поняв, что с китайцами больше воевать Унгерн не собирается, постепенно меняли свое отношение к Азиатской дивизии, не столь охотно, как прежде, снабжая ее продовольствием, фуражом и лошадьми.
После того, как Унгерн убедился, что с реставрацией династии Цин ему придется сильно повременить, он решил обратиться к единственной оставшейся альтернативе – двинуться в советское Забайкалье.
Перед походом Унерн также составил обращение к казахам, которых по принятой в России до революции традиции именовал киргизами. Он надеялся на их поддержку. Барон призывал: «Вожди киргизского народа!
По воле Всевышнего Бога мне было суждено помочь правителю Халхи, Его Святейшеству Богдо-хану, свергнуть власть китайских революционеров-большевиков и довести дело объединения всех областей Внешней и Внутренней Монголии в единую Великую Монголию.
Я ни на один день не прекращал борьбы с разрушителями и осквернителями России и всех народов и государств, с большевиками-коммунистами. Они захватили власть и над значительной частью киргизского народа, и судьба его жизни, его имущества, веры и чести будет такова, как судьба русского народа.
Сражаясь рука об руку с монгольскими племенами и подвергая вместе с ними опасности жизнь свою и моих войск за независимость Монголии, я сблизился с монгольским народом, понял его веру, обычаи и его заветные, горячие, благодарные думы о судьбе их родины. Вот почему я обращаюсь к вам, единоплеменникам моих боевых соратников-монголов, с этим посланием, веря, что вы поймете меня.