Инвестиция на миллиард. Как увеличить прибыль, сократить расходы и обыграть Уоррена Баффета

Стратегия «купил и держи» (временной интервал день): по нейтральной позиции – стоп-приказ по фьючерсу на РТС по нейтральной позиции на уровне 18-периодной на двухчасовике. РТС нейтральная позиция открыта. Мосэнерго, Сургутнефтегаз преф и Магнит, ГМК «Норникель» в бумагах. Мегафон и Транснефть преф – высадили по стоп-приказам. Распадская, ГМК «Норникель» ищем моменты для входа, long, покупать по алгоритму, ступенями, на дневном графике. Акции московской биржи (MOEX) и Полиметалл накапливать[7].

На снижении не покупаем, падающие ножи не ловим.

Стоп-приказ (стандартный) – уровень 18-периодной на двухчасовике (переносим за ростом).

Рынок регулярно дает возможности тем, кто эти возможности видит и извлекает из них прибыль.

Amat victoria curam – победа любит подготовленных.

Инвестиционная оговорка: историческая доходность не подразумевает аналогичной доходности в будущем! Консультационное управление – рекомендации по биржевой торговле от Андрея Черных не являются предложением покупать или продавать ценные бумаги (акции) самостоятельно. Инвестиционная деятельность без опыта, на свой страх и риск, связана с повышенным риском!

РФР: по акциям работайте на дневном временном интервале.

РФР: открывайте позиции по акциям без стоп-приказов только на заработанную прибыль.

РФР: на росте (растущий тренд) переносите стоп-приказы за увеличением цены, на снижении хеджируйте на размер позиции по акциям.

РФР: на росте доллара хеджируйте позиции фьючерсом на РТС, а на снижении доллара – фьючерсом на ММВБ. Изменения стоимости этой валюты смотрите на двухчасовом временном интервале.

РФР: по фьючерсам позиционно очень рискованно работать без стоп-приказов на растущем, «бычьем» рынке. Если ситуация неопределенная, торгуем сначала спекулятивно. По умолчанию ставим защитный стоп-приказ и, как только позиция выходит в прибыль, переносим стоп-приказ в безубыток, далее перемещая его за ростом цены (при позиции Long). Аналогично следуем за снижением.

РФР: сначала смотрим фильтры на индексы, доллар, нефть, временные интервалы неделя и день.

РФР: прочитайте утренние рекомендации и на дневном графике определите, какой сейчас рынок – «бычий» или «медвежий». Сделать это можно визуально по индикаторам – два из трех должны подтверждать состояние рынка.

РФР: «медвежий» рынок: когда показывают снижение минимум два индикатора – скользящая средняя 18-периодная, Parabolic SAR 0,02/0,1; ВВ стандартный 21/2. Стоп-приказы на закрытие позиций рекомендую ставить 70 % от позиции на часовике (минимум 50 %) и 30 % от позиции на двухчасовике.

• Если пришло СМС на хеджирование на 30-минутке, значит, контролируйте стоп-приказы, переставляя или ставя их.

• Если пришло СМС на хеджирование на часовике, значит, позиции по фьючерсам закрываются на 70 %.

• Если пришло СМС на хеджирование на двухчасовике, значит, позиции по фьючерсам закрываются полностью.

РФР: рекомендуемые рабочие интервалы для открытия позиции Short и стоп-приказов на закрытие позиций – это один и два часа. Делайте это в две ступени –70 % на часовике и 30 % на двухчасовике.

Подтверждением на закрытие позиций и стоп-приказа могут быть любые два индикатора из трех: скользящая средняя 18-периодная, Parabolic SAR 0,02/0,1; ВВ стандартный 21/2 (BB – средняя).

РФР: если падение быстрее, чем рост (как правило), то СМС на Short или закрытие позиций (после подтверждения) на 30-минутке и на часовике сильнее позиций в Long.

РФР: на «бычьем» рынке рекомендуется использовать две ступени, а рабочие интервалы (Long) – 2 часа (18-периодная) и 4 часа (12-периодная). Соответственно, открываем позиции в две ступени –70 % на 2 часа и 30 % на 4 часа. Пропорции зависят от объема открытых позиций.

Алгоритм торговли на российском рынке (спот плюс срочный рынок).

1. Максимальное плечо по общему депозиту (акции + фьючерсы) не может быть более трех. Плечо более трех – это гарантированный слив депозита.

2. Оптимально такое распределение – 50 % в акции и 50 % на фьючерсы на едином брокерском счете.

3. На один инструмент выделяем максимум 25 % от депозита, пример из общего депозита в 10 миллионов рублей: на акциях 5 миллионов рублей, соответственно, 25 % от 5 миллионов – это 1 миллион 250 тысяч рублей, открытие позиций ступенями, в три этапа, в три ступени, например 2 часа (первая ступень, первая треть на инструмент), 4 часа (вторая ступень, вторая треть на инструмент), день (третья ступень на инструмент). На фьючерсах аналогично, из 5 миллионов – это 1 миллион 250 тысяч рублей на ГО на один инструмент.