Инвестиция на миллиард. Как увеличить прибыль, сократить расходы и обыграть Уоррена Баффета

4. Фьючерсы: оптимальное соотношение – максимум три инструмента (фьючерсных контракта), каждый из разных отраслей, по 25 % от депозита по фьючерсным контрактам на инструмент. Исключение: когда идет сильный тренд по какому-то ликвидному инструменту, например Роснефти (или другим ликвидным инструментам), можем работать размером позиции в 50 % от депозита по фьючерсам. Лимит убытка по трем инструментам (фьючерсным) контрактам суммарно 6 % (от общего депозита), пример: открыта одна позиция по фьючерсам (полная, три ступени), лимит потерь 6 %; открыто две позиции по фьючерсам (полных, три ступени), лимит потерь общий 6 %, по 3 % на инструмент; открыто три позиции – соответственно, лимит потерь 6 %, по 2 % на инструмент.

5. Стоп-приказы подбираются под конкретный инструмент и под конкретную ситуацию на рынке, подсказка – визуальный стоп-приказ по скользящим средним, выход из позиции в три этапа, аналогично входу, важно: на снижении позиции закрываем в два раза быстрее.

6. Визуальные стоп-приказы – для хеджирования это 18-периодная на двухчасовике по фьючерсным контрактам на РТС или ММВБ, по инструментам – фьючерсные контракты: например, на Сбербанк хеджируют акции Сбербанка, по фьючерсным контрактам работаем только с самыми ликвидными.

7. 18-периодная на двухчасовике – это фильтр, открываем и закрываем позиции на 15-минутке, смотрим при этом 30-минутный график. Пример: на двухчасовике снижение, на 30-минутке снижение, на 15-минутке рост – хедж не открываем.

8. Открываем полную позицию при соблюдении всех условий на всех трех тайм-фреймах. Резюмирую: смотрим неделю, смотрим день, 4 часа, смотрим 2 часа, смотрим часовик, смотрим 30-минутку, открываем на 15-минутке, стопы ставим на 15- или на 30-минутке, стоп на двухчасовике будет приносить убытки (кроме хеджирования). Визуально и технически в торговой системе выставляем стоп на 15- или 30-минутке, соответственно, ступенями. Например: 18-периодная на 30-минутке (визуальный стоп для того, чтобы зафиксировать прибыль). Ступени, например: 18-периодная – первая часть стопа, 24-периодная – вторая часть стопа и 30-периодная – третья часть стопа на 15-минутке.

9. Приоритет – забираем деньги с рынка, если цена подошла к цели, позиция в прибыли – как минимум, прибыль защищаем стоп-приказами, если не фиксируем, стоп-приказ переносим в безубыток и прибыль.

10. Моя главная задача – подсказывать моменты для входа, оптимально – входим (открываем позиции) и выходим (закрываем позиции) по алгоритму, по стоп-приказам, «автоматически» (по алгоритму, стоп-приказы ставим «руками»).

11. Если в «общих» утренних рекомендациях по биржевой торговле вы видите рекомендации по покупке акций, «голубых фишек», по акциям «Ищем моменты для входа, long, покупать», то по умолчанию это распространяется на фьючерсные контракты.

12. Ограничения (рекомендуются, при хорошем тренде можем делать исключения), пример: общий депозит 100 % = 10 миллионов рублей, депозит по акциям = 5 миллионов (100 % по акциям) и 5 миллионов (100 % по фьючерсным контрактам), соответственно, 25 % от портфеля по акциям или фьючерсным контрактам составляет 12,5 % от общего портфеля.

13. Перед «новостями» или существенными «событиями» выходим «в деньги» или хеджируем позиции. В первые 60 минут рынок может обманывать, поэтому в этот период позиции не открываем. Проверяем соотношение, чтобы 12,5 % не было больше трех общих депозитов. Пример по золоту: 300 контрактов (в моменте) = 21 миллион рублей, а ГО всего 1 миллион 485 тысяч от 10 миллионов, при покупке на 25 % от общего депозита (50 % от депозита по фьючерсам) идет превышение соотношения «три к общему депозиту», что недопустимо (фьючерс на золото).

14. Позиции открываем ступенями, это особенно важно при работе с фьючерсными контрактами. Не открываем позиции сразу, открываем позиции ступенями, в третьей (три ступени – это 2 часа, 4 часа и день) или четвертой ступени (четыре ступени – это час, 2 часа, 4 часа и день).

15. При работе с фьючерсными контрактами, при движении «против» – позиции сокращаем в два раза быстрее, соблюдая пропорции (не более 25 % от портфеля по фьючерсам).

16. При работе с фьючерсными контрактами, при движении «в нашу сторону» – позиции наращиваем (не более 50 % от портфеля по фьючерсам).

17. При работе с фьючерсными контрактами, при движении «в нашу сторону», при прекращении роста – переходе в боковик, по каждой ступени фиксируем прибыль, половину позиции закрываем.

18. Ограничения: не более 25 % от общего портфеля (50 % от портфеля по акциям или 50 % портфеля по фьючерсам) в одном инструменте, не более 25 % от общего портфеля (50 % от портфеля по акциям или 50 % портфеля по фьючерсам) в одной отрасли, 25 % от депозита по фьючерсам – всегда «в деньгах».