Механизм трейдинга. Как построить бизнес на бирже?

Вероятно, вы уже заметили, что в данной книге автор все пытается структурировать и «расставить по полочкам». С другой стороны, люди успешно создают торговые системы, зарабатывают деньги, не забивая себе голову такими вопросами, которые здесь рассматриваются. Воспринимайте эту книгу как университет биржевого спекулянта. В университет люди приходят, имея разный уровень подготовки и разные таланты. Задача этого учебного заведения – дать каждому базу. Научить правильно думать и правильно воспринимать этот мир.

Как анализировал рынок я, прежде чем начал зарабатывать? В начале – никак! Мне казалось, что можно применить свой ум здесь и сейчас, не полагаясь на исторический опыт. Это была очень большая ошибка, которая дорого мне обошлась.

Со временем, когда я начал торговать только фьючерс РТС, я каждый день распечатывал на принтере пятиминутный график фьючерса РТС внутри дня. На него я наносил свои сделки, разбирал ошибки и пытался найти какие-то закономерности. Раз в неделю распечатывал «часовик» и искал закономерности там. Спустя полгода таких упражнений я выработал торговые правила, которые и стали моим планом. В итоге, вместо того чтобы потратить время на изучение истории движения цен, я практически в режиме реального времени искал закономерности. Но это тоже неправильно. Просто разбираться в статистике для меня было слишком скучно, а торговать – вызывающе и весело!

Мой опыт говорит, что анализ истории биржевых цен – самый эффективный способ обучения. Тем не менее из данного правила есть одно исключение. Если вы собираетесь работать в очень коротком временном интервале, то для того, чтобы научиться торговать, вам нужно непрерывно наблюдать за графиками, стаканом, лентой всех сделок и прочим. Один из лучших скальперов России, Рокибит, рекомендует всем желающим повторить его успех следующим образом: просто смотреть в течение недель за стаканом и графиком. Благодаря этому вы начнете находить такие состояния на графике и в стакане, которые дают краткосрочное преимущество по направлению цены.

Итак, необходимо обратиться к прошлому и внимательно анализировать день за днем, чтобы найти закономерности именно там и сделать свое обучение гораздо более быстрым и эффективным. Честное слово, если бы я потратил на чтение графиков столько времени, сколько у меня ушло на чтение книг, я бы добился успеха на бирже намного раньше и успех этот был бы куда более выдающимся.

7.5.1 Как искать закономерности?

В главе 6.1 «Первичная информация» мы с вами доказали, что базовой информацией для нашей цели является цена. Хочу вас предостеречь. Подходя к анализу биржевой информации методом «Снизу вверх», начинайте выявление закономерностей именно с цены и только потом усложняйте поиск, если потребуется, но не наоборот. Причем добавлять информацию к анализу необходимо лишь с нижнего уровня на верхний: анализ книги заявок, анализ связанных активов, особенности функционирования распространенных торговых систем и т. д.

Попробуем перечислить все способы поиска закономерностей. Итак, вы можете:

1. Искать закономерности прямо на графике в своем торговом терминале.

2. Выгрузить по любому инструменту российского рынка исторические данные с сайта finam.ru, экспортировать их в Metastock или TSLab, построить там график и проанализировать его.

3. Распечатывать графики и пытаться найти закономерности на бумаге.

4. Экспортировать данные с «ФИНАМА», запрограммировать идею и протестировать ее результативность на специальном софте – TSLab или WealthLab.

5. Анализировать некоторые вещи при помощи Excel. Это, конечно, не самый удобный софт, но в умелых руках он способен на очень многое.

6. Использовать популярный среди «технарей» язык программирования R, который предназначен специально для работы с данными.

7. Запрограммировать собственный тестировщик, чтобы протестировать закономерности, которые требуют анализа не только цены, но и стакана, истории всех сделок, сопоставления тиков данных связанных инструментов. Это, скорее всего, вам придется сделать.

8. Применить методы математической статистики к приращениям цен.

9. Искать идеи в книгах, в Интернете, на конференциях, в общении, а потом тестировать их на истории.

Что именно мы должны искать в прошлых значениях цен? Вернемся к формуле результата нашей средней сделки:

AR = AP × PP – AL × LP.

Чтобы система была прибыльна, нам необходимо увеличить среднюю прибыль к среднему убытку (AP/AL) либо вероятность того, что средняя сделка будет прибыльной (PP).

Если вам кажется, что какая-то рыночная ситуация дает статистическое преимущество хотя бы 51 на 49 в вашу пользу, попробуйте запрограммировать ее. Сравняйте тейк-профит и стоп-лосс (AP = AL). Используя TSLab или WealthLab, посмотрите, при каких значениях AP = AL ваша система даст положительный результат на истории и дает она ли его вообще. Кроме того, вы можете попытаться протестировать данное правило визуально, просто отматывая график назад и просматривая аналогичные ситуации.