В сентябре 1794 года король возвратился в столицу после почти двухлетнего отсутствия и возобновил свои ежедневные посещения Шарлоттенбурга. Однако весной 1795 года здоровье Вильгельмины настолько ухудшилось (у нее обнаружили язву желудка), что против воли короля, но при поддержке «мудрых друзей», она отправилась под именем графини Ритц в Италию. Поездка продлилась более года, с мая 1795 по июль 1796 года. Король жаждал последовать за ней и познакомиться поближе с «мудрыми друзьями», но в военное время об этом и думать было нечего. Крушение этого плана повергло Фридриха-Вильгельма в глубокое уныние.
Вильгельмина путешествовала не торопясь, с длительными остановками в Праге, Вене, Мюнхене, Цюрихе. По пути она систематически посещала торговцев, галереи, академии, фабрики, где покупала материалы, предметы украшения интерьера (ковры, камины и ткани для обивки стен) и художественные произведения для своих собственных особняков, покоев короля, а также учебный материал для Прусской академии искусств. Для оплаты ею использовался королевский вексель на весьма крупную сумму денег. Наконец, она добралась до конечной цели, Пизы, где осенью прошла лечение на местных водах. После этого можно было бы возвратиться в Берлин, но, убоявшись тамошней зимы, путница отправилась в классическое путешествие для ознакомления с красотами Италии.
Тем временем король решил скрасить свое одиночество новым любовным увлечением, интрижкой с 19-летней служанкой Софи Шульц, чья здравая манера рассуждений прельстила его. Однако он страшился гнева Божьего из-за этой сексуальной связи и потому обратился к Вильгельмине с просьбой следующего рода:
Вильгельмина не видела в этой простой и доброй девушке ни опасности для спасения души короля, ни соперницы для себя, а потому через «мудрых друзей» дала Фридриху-Вильгельму разрешение на сожительство с Софи Шульц. Так что быстро дряхлевший король провел последние годы своей жизни с новой женщиной, не заключив с ней брака и не пожаловав титула. Он всего-навсего выделил ей покои в своих замках и купил дом. Похоже, неотесанность новой спутницы жизни все-таки удручала короля, ибо он даже обратился к верной Вильгельмине с просьбой заняться ее просвещением, и она, такая же мещанка по происхождению, не преминула в ответном письме подпустить Фридриху-Вильгельму шпильку по поводу пропасти в интеллектуальном отношении между ней и новой пассией короля:
Между тем Вильгельмина выполняла обычную культурную программу: посетила Флоренцию, провела декабрь в Риме, осмотрела Неаполь и Геркуланум с его раскопками, полюбовалась водопадами Тиволи и Везувием, развалинами античного Рима, музеями Флоренции и Ватикана. Будучи католичкой, она регулярно посещала службы в соборе Святого Петра, чтобы увидеть папу римского. Королю странница регулярно отправляла в Берлин свой путевой дневник, к сожалению, не сохранившийся. Ее особенно радовало то, что она наконец-то увидела воочию те произведения искусства и исторические памятники, о существовании которых узнала во время обучения ее Фридрихом-Вильгельмом.