«От съемок в „Небесах обетованных“ у меня очень хорошее послевкусие осталось. У меня редкая работа легко идет. А там легко шло — и, по-моему, не только у меня: у всех. Хотя физически и чисто бытово приходилось довольно тяжело. Работали на холоде, в грязи, снималось все на настоящей помойке, которая соседствовала с гранитной мастерской, где надгробные памятники делали. И я все время за таким памятником переодевалась: в автобусе это сделать нельзя было, потому что массовка из-за холода не желала выходить. Я от этой помойки недалеко живу и иногда не выдерживала, ездила домой ночевать, там же переодевалась и ехала в рубище за рулем, так нищенкой и выходила из машины. Но все время хотелось закутаться: троллейбус, который по фильму был моим домом на помойке, не отапливался».
Поселок «Закат коммунизма» был сооружен художниками-постановщиками фильма Александром Борисовым и Сергеем Ивановым недалеко от «Мосфильма» — на задворках сортировочной станции Киевской железной дороги. Съемки начались в сентябре 1990 года, но сперва снимались все городские сцены. Основное «поселочное» действие разыгрывалось уже с наступлением холодов — и продолжалось вплоть до декабря, когда пошел необходимый по сценарию крупный снег, с помощью операторских фильтров (за камерой в этот раз стоял Леонид Калашников) действительно ставший голубым.
«Картина была готова в июне 1991 года, — отчитывался Рязанов в „Неподведенных итогах“. — Начиная ее, я думал, что снимаю, спустя сто лет, своего рода новую версию горьковской пьесы „На дне“. Но после первых же просмотров я осознал, что лента получилась отнюдь не о какой-то узкой социальной прослойке, а об огромной части населения России. За 1990–91 годы произошло невероятное массовое обнищание, и вся страна стала походить на гигантскую свалку. К сожалению, жизнь и действительность пошли навстречу нашему фильму, и он превратился, волей-неволей, в широкое полотно, отражающее новую горькую жизнь народа».
Видно, в Российской академии кинематографических искусств посчитали так же, отметив картину сразу шестью премиями «Ника»: за лучшие фильм, режиссуру, музыку, работу художника и звукооператора, а также женскую роль (Ахеджакова).
Но еще более существенным для привыкшего ходить в народных любимцах Рязанова оказался какой-никакой прокат «Небес обетованных», доступ массового зрителя к просмотру: «Это была моя последняя лента, у которой еще состоялась экранная жизнь». Уже поэтому Эльдар Александрович никак не мог не относиться к данному фильму по-особенному, более пристрастно, чем к некоторым дальнейшим своим постановкам.
В последние месяцы 1990 года, параллельно со съемками «Небес обетованных», Рязанов писал первую в своей жизни самостоятельную художественную прозу — повесть «Предсказание». Сюжет ее вырос из стихотворения «Встреча», сочиненного Эльдаром Александровичем еще в 1985 году: